Сравнение HLIPX с SAVYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. SAVYX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или SAVYX.
Основные характеристики
| HLIPX | SAVYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 9.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.74% | -1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.12% | 0.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 8.12 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 5.13% |
| Макс. просадка | -19.44% | -17.26% |
| Текущая просадка | -6.62% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и SAVYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и SAVYX
С начала года, HLIPX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SAVYX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям SAVYX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и SAVYX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SAVYX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c SAVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и SAVYX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SAVYX в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.73% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | 5.20% | 4.39% | 3.10% | 2.51% | 2.63% | 3.23% | 3.67% | 3.48% | 3.19% | 3.51% | 4.26% | 4.18% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и SAVYX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки SAVYX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и SAVYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и SAVYX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.