PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с SAVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIPX с SAVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) and SAVYX (Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, HLIPX returned 2.32%/yr vs 2.61%/yr for SAVYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HLIPX charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for SAVYX.

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и SAVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SAVYX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям SAVYX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.61% соответственно.

HLIPX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.22%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.32%

SAVYX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.23%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIPX и SAVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.30%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		0.62%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%-1.48%5.76%

Correlation

The correlation between HLIPX and SAVYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.85

The correlation between HLIPX and SAVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX
Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с EINFXSAVYX с PHRAXSAVYX с STCIXSAVYX с SSASXSAVYX с LCTIXSAVYX с PSTAXSAVYX с AMFIX

Доходность на риск

HLIPX vs. SAVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c SAVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXSAVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.61

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.45

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.11

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.80

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. SAVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAVYX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и SAVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXSAVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.27

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и SAVYX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке SAVYX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и SAVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIPXSAVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.46%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.78%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.79%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.46%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-16.46%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.12%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.75%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и SAVYX

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIPXSAVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.20%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.65%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.07%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.30%

+0.34%

Сравнение комиссий HLIPX и SAVYX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SAVYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и SAVYX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности SAVYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.59%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.94%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%

Часто задаваемые вопросы

HLIPX and SAVYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIPX has higher volatility (1.27%) compared to SAVYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, HLIPX dropped -16.91% vs SAVYX's -16.46%.

SAVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIPX и SAVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор