График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) показал доход в -0.31% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIPX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HLIPX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 21 дек. 1995 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.75% | -2.43% | -0.31% | |||||||||
| 2025 | 0.81% | 2.07% | -0.02% | 0.33% | -0.56% | 1.52% | -0.14% | 1.40% | 1.10% | 0.68% | 0.81% | -0.26% | 7.98% |
| 2024 | -0.04% | -1.27% | 1.08% | -2.38% | 1.85% | 0.97% | 2.53% | 1.51% | 1.49% | -2.55% | 1.25% | -1.66% | 2.64% |
| 2023 | 3.53% | -2.43% | 2.43% | 0.64% | -1.17% | -0.37% | 0.06% | -0.63% | -2.48% | -1.67% | 4.54% | 4.09% | 6.38% |
| 2022 | -1.94% | -1.12% | -2.50% | -3.55% | 0.25% | -1.99% | 2.58% | -2.49% | -3.90% | -1.25% | 3.18% | -0.51% | -12.69% |
| 2021 | -0.40% | -1.05% | -1.07% | 0.95% | 0.32% | 0.79% | 1.01% | -0.14% | -0.72% | -0.03% | 0.09% | -0.03% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Plus Bond Fund: годовая альфа составляет 4.79%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.03.1993.
- Этот фонд участвовал в 15.25% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.75%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.25%
- Участие в снижении
- -0.75%
Комиссия
Комиссия HLIPX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLIPX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.61 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLIPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.36 | $0.35 | $0.29 | $0.24 | $0.27 | $0.38 | $0.27 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 718 | 5 сент. 2025 г. | 998 |
| -9.11% | 24 янв. 2008 г. | 197 | 31 окт. 2008 г. | 137 | 20 мая 2009 г. | 334 |
| -7.69% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 77 | 9 июл. 2020 г. | 86 |
| -5.29% | 9 сент. 1993 г. | 168 | 9 мая 1994 г. | 188 | 3 февр. 1995 г. | 356 |
| -5.2% | 6 окт. 1998 г. | 213 | 10 авг. 1999 г. | 227 | 3 июл. 2000 г. | 440 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...