- ISIN
- US4812C08455
- CUSIP
- 4812C0845
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 5 мар. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции HLIPX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) показал доход в -0.25% с начала года и 2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIPX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
JPMorgan Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 2.09%
- Всё время*
- 4.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HLIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HLIPX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 21 дек. 1995 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.75% | -2.29% | 0.34% | 0.42% | -0.14% | -1.24% | 0.56% | -0.25% | ||||
| 2025 | 0.81% | 2.07% | -0.02% | 0.33% | -0.56% | 1.52% | -0.14% | 1.40% | 1.10% | 0.68% | 0.81% | -0.26% | 7.98% |
| 2024 | -0.04% | -1.27% | 1.08% | -2.38% | 1.85% | 0.97% | 2.53% | 1.51% | 1.49% | -2.55% | 1.25% | -1.66% | 2.64% |
| 2023 | 3.53% | -2.43% | 2.43% | 0.64% | -1.17% | -0.37% | 0.06% | -0.63% | -2.48% | -1.67% | 4.54% | 4.09% | 6.38% |
| 2022 | -1.94% | -1.12% | -2.50% | -3.55% | 0.25% | -1.99% | 2.58% | -2.49% | -3.90% | -1.25% | 3.18% | -0.51% | -12.69% |
| 2021 | -0.40% | -1.05% | -1.07% | 0.95% | 0.32% | 0.79% | 1.01% | -0.14% | -0.72% | -0.03% | 0.09% | -0.03% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.74%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1993.
- This fund captured 15.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.02%
- Участие в снижении
- -0.46%
Комиссия
Комиссия HLIPX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLIPX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.50 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.58 | -8.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.36 | $0.35 | $0.29 | $0.24 | $0.27 | $0.38 | $0.27 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond Fund составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.91%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.11%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 6mo 21d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.69%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.29%май 1994 г. | 8mo 2d | 9mo | 1y 4moсент. 1993 г. - февр. 1995 г. | — |
-5.20%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 10mo 28d | 1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г. | — |
Показатели просадок
| HLIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -56.78% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.10% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -18.90% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -33.92% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.17% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.69% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.14% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLIPX
Добавьте JPMorgan Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLIPX