PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.66% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий HLIPX и AGG

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HLIPX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.89

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.51

Корреляция

Корреляция между HLIPX и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и AGG

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и AGG

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-18.43%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.52%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.82%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-18.43%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.30%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.71%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и AGG

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.67%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.37%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.07%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.39%

-0.77%