PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIPX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с AGG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или AGG.

Корреляция

Корреляция между HLIPX и AGG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

HLIPX:

0.00%

AGG:

2.11%

Дневная вол-ть

HLIPX:

0.00%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

HLIPX:

-19.43%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

HLIPX:

0.00%

AGG:

-6.93%

Доходность по периодам

HLIPX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

AGG

С начала года

2.20%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.50%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLIPX и AGG

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIPX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIPX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и AGG

HLIPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и AGG

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и AGG

Загрузка...