Сравнение HLIPX с FIXD
HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) and FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, HLIPX returned 0.89%/yr vs -0.35%/yr for FIXD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLIPX charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for FIXD.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и FIXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у FIXD с доходностью 0.16%.
HLIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.33%
FIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIPX и FIXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 0.44% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 3.81% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 0.16% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
Correlation
The correlation between HLIPX and FIXD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between HLIPX and FIXD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIPX vs. FIXD — Ранг доходности на риск
HLIPX
FIXD
Сравнение HLIPX c FIXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | FIXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.76 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.27 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.35 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и FIXD
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FIXD в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FIXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIPX | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -20.44% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.21% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -6.97% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -20.44% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.55% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -5.50% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и FIXD
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.29%, в то время как у First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIPX | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.13% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.20% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.58% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.84% | -1.20% |
Сравнение комиссий HLIPX и FIXD
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FIXD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и FIXD
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FIXD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.69% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.58% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HLIPX and FIXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIXD has higher volatility (1.63%) compared to HLIPX (1.29%). In terms of maximum drawdown, HLIPX dropped -16.91% vs FIXD's -20.44%.
HLIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIPX и FIXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор