PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с FIXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с FIXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и FIXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и FIXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%3.81%
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.42%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FIXD с доходностью -0.42%.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

FIXD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX
Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLTFIXD с SPSB

Сравнение комиссий HLIPX и FIXD

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FIXD в 0.65%.

FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. FIXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c FIXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXFIXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.18

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

3.90

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. FIXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FIXD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и FIXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXFIXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.35

+0.76

Корреляция

Корреляция между HLIPX и FIXD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и FIXD

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FIXD в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.64%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и FIXD

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FIXD в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FIXD.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXFIXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-20.44%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.14%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.44%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.12%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.53%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и FIXD

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXFIXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.85%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.80%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.72%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.54%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.85%

-1.23%