Сравнение HLIPX с FIXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или FIXD.
Основные характеристики
| HLIPX | FIXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 7.95% |
| Дох-ть за 3 года | -1.57% | -3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | -0.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 4.11 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 6.68% |
| Макс. просадка | -19.43% | -20.35% |
| Текущая просадка | -5.23% | -10.39% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и FIXD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и FIXD
С начала года, HLIPX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у FIXD с доходностью 1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и FIXD
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FIXD в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c FIXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и FIXD
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FIXD в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.72% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.03% | 4.16% | 4.47% |
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 4.61% | 3.93% | 3.20% | 1.74% | 3.03% | 4.20% | 2.93% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и FIXD
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке FIXD в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FIXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и FIXD
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.25%, в то время как у First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.