PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIPX с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both funds - HLIPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by JPMorgan, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 3 years, HLIPX returned 4.89%/yr vs 7.27%/yr for BALT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HLIPX charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.

HLIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.96%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.33%

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIPX и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.44%7.98%2.64%6.38%-12.69%0.18%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between HLIPX and BALT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between HLIPX and BALT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Доходность на риск

HLIPX vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.19

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.88

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.67

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

6.05

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

22.58

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.19

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.80

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и BALT

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIPXBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-4.89%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.15%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-4.89%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.06%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.34%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.31%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и BALT

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIPXBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.56%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.19%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

3.32%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

3.32%

+1.32%

Сравнение комиссий HLIPX и BALT

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и BALT

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.58%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HLIPX and BALT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIPX has higher volatility (1.29%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, HLIPX dropped -16.91% vs BALT's -4.89%.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIPX и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор