Сравнение HLIPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или DODIX.
Основные характеристики
| HLIPX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.74% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.12% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 6.07% |
| Макс. просадка | -19.44% | -16.38% |
| Текущая просадка | -6.62% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и DODIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и DODIX
С начала года, HLIPX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и DODIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и DODIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.73% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и DODIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и DODIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.71%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.