Сравнение HLIPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.05% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и DODIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
HLIPX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
DODIX
Сравнение HLIPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.55 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и DODIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и DODIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -16.89% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.94% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.89% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -16.89% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.09% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.50% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.99% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и DODIX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.74% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.80% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.60% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.52% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.42% | +0.20% |