Сравнение WOBDX с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или GSY.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и GSY
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.41% соответственно.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
GSY
5.31%
0.36%
3.08%
6.53%
2.70%
2.41%
Основные характеристики
| WOBDX | GSY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 10.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 27.41 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 6.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 65.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 338.09 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 0.60% |
| Макс. просадка | -18.25% | -12.14% |
| Текущая просадка | -8.20% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и GSY
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и GSY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и GSY
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности GSY в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.70% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и GSY
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и GSY
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.