PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSYNEAR
Дох-ть с нач. г.1.48%0.15%
Дох-ть за 1 год5.98%6.02%
Дох-ть за 3 года2.45%2.64%
Дох-ть за 5 лет2.35%2.34%
Дох-ть за 10 лет2.06%1.88%
Коэф-т Шарпа9.084.46
Дневная вол-ть0.66%1.35%
Макс. просадка-12.14%-9.60%
Current Drawdown-0.02%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GSY и NEAR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и NEAR

С начала года, GSY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.41%
3.12%
GSY
NEAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares Short Maturity Bond ETF

Сравнение комиссий GSY и NEAR

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%.

NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.009.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.504.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0054.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 238.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00238.03
NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.007.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.502.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0010.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 40.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0040.25

Сравнение коэффициента Шарпа GSY и NEAR

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 9.08, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 4.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSY и NEAR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08
4.46
GSY
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и NEAR

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности NEAR в 4.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.37%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.97%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GSY и NEAR

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.54%
GSY
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и NEAR

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.18%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.18%
0.62%
GSY
NEAR