Сравнение GSY с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
GSY и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или NEAR.
Основные характеристики
| GSY | NEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.30% | 2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 6.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.53% | 2.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 10.69 | 4.69 |
| Дневная вол-ть | 0.61% | 1.49% |
| Макс. просадка | -12.14% | -9.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между GSY и NEAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSY и NEAR
С начала года, GSY показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и NEAR
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSY c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и NEAR
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности NEAR в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.65% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.06% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и NEAR
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и NEAR
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.13%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.