PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и NEAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GSY и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.89%
26.83%
GSY
NEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.17

NEAR:

3.16

Коэф-т Сортино

GSY:

26.96

NEAR:

4.68

Коэф-т Омега

GSY:

6.00

NEAR:

1.65

Коэф-т Кальмара

GSY:

60.48

NEAR:

6.93

Коэф-т Мартина

GSY:

332.25

NEAR:

18.90

Индекс Язвы

GSY:

0.02%

NEAR:

0.28%

Дневная вол-ть

GSY:

0.54%

NEAR:

1.68%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

NEAR:

-9.60%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

NEAR:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.31% соответственно.


GSY

С начала года

5.75%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.97%

1 год

5.98%

5 лет

2.75%

10 лет

2.46%

NEAR

С начала года

4.86%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.20%

1 год

5.11%

5 лет

2.86%

10 лет

2.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и NEAR

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.173.16
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0026.964.68
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.001.65
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 60.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0060.486.93
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 332.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00332.2518.90
GSY
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.17, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.17
3.16
GSY
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и NEAR

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности NEAR в 5.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.89%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.01%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GSY и NEAR

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00%
-0.24%
GSY
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и NEAR

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.13%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13%
0.48%
GSY
NEAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab