Сравнение GSY с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
GSY и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSY имеют среднегодовую доходность 2.84%, а акции NEAR немного отстают с 2.83%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и NEAR
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. NEAR — Ранг доходности на риск
GSY
NEAR
Сравнение GSY c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 2.39 | +8.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 3.56 | +20.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.55 | +4.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 3.92 | +21.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 15.10 | +161.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 2.39 | +8.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 2.89 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 1.14 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GSY и NEAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и NEAR
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и NEAR
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -9.61% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.16% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -1.32% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -9.61% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.16% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.30% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и NEAR
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.62% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.93% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 1.88% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.32% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 2.49% | -1.27% |