Сравнение GSY с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSY и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GSY на уровне 0.82% и GBIL на уровне 0.82%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и GBIL
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSY
GBIL
Сравнение GSY c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 16.02 | -5.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 81.70 | -57.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 24.00 | -17.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 200.44 | -175.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 1,299.94 | -1,122.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 16.02 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 5.55 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.79 | -4.34 |
Корреляция
Корреляция между GSY и GBIL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и GBIL
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и GBIL
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -0.76% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -0.76% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.04% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и GBIL
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.08% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.15% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.25% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.47% | +0.75% |