PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSYGBIL
Дох-ть с нач. г.1.48%1.40%
Дох-ть за 1 год5.98%5.09%
Дох-ть за 3 года2.45%2.42%
Дох-ть за 5 лет2.35%1.92%
Коэф-т Шарпа9.084.57
Дневная вол-ть0.66%1.11%
Макс. просадка-12.14%-0.76%
Current Drawdown-0.02%-0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GSY и GBIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и GBIL

С начала года, GSY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.42%
2.60%
GSY
GBIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий GSY и GBIL

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.009.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.504.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0054.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 238.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00238.03
GBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBIL, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBIL, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.006.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBIL, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.506.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBIL, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.006.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBIL, с текущим значением в 35.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0035.80

Сравнение коэффициента Шарпа GSY и GBIL

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 9.08, что выше коэффициента Шарпа GBIL равного 4.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSY и GBIL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08
4.57
GSY
GBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и GBIL

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности GBIL в 4.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.37%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.97%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и GBIL

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.56%
GSY
GBIL

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и GBIL

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.18%
1.10%
GSY
GBIL