PortfoliosLab logo
Сравнение GSY с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
19.40%
GSY
GBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.18

GBIL:

15.93

Коэф-т Сортино

GSY:

27.29

GBIL:

55.27

Коэф-т Омега

GSY:

6.10

GBIL:

18.97

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.43

GBIL:

10.88

Коэф-т Мартина

GSY:

212.00

GBIL:

711.20

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

GBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

GBIL:

0.31%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

GBIL:

-0.76%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

GBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.24%.


GSY

С начала года

1.49%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.80%

5 лет

3.08%

10 лет

2.50%

GBIL

С начала года

1.24%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.92%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и GBIL

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и GBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.18
GBIL: 15.93
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.29
GBIL: 55.27
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSY: 6.10
GBIL: 18.97
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.43
GBIL: 10.88
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 212.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 212.00
GBIL: 711.20

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBIL равному 15.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18
15.93
GSY
GBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и GBIL

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности GBIL в 4.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.72%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и GBIL

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GSY
GBIL

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и GBIL

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.10%
GSY
GBIL