PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с GBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. GSY is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past 5 years, GSY returned 3.65%/yr vs 3.32%/yr for GBIL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.

Доходность

Сравнение доходности GSY и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.42%.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и GBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.42%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Correlation

The correlation between GSY and GBIL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.26

The correlation between GSY and GBIL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с BILGSY с ULST
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с SPTSGBIL с GSST

Доходность на риск

GSY vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
16.89

-5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
102.89

-73.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

39.42

-32.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

196.43

-120.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.70

1,608.66

-1,210.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

16.89

-5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

5.78

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

4.87

-4.41

Просадки

Сравнение просадок GSY и GBIL

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-0.76%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.02%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-0.76%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-0.76%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.04%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и GBIL

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.04%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

0.14%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

0.23%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.58%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.47%

+0.75%

Сравнение комиссий GSY и GBIL

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и GBIL

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности GBIL в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GSY and GBIL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSY has higher volatility (0.14%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs GBIL's -0.76%.

On 5-year performance, GSY leads with 3.65% vs 3.32% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSY has performed better with a 3.65% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.74% for GBIL.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.12% for GBIL.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 11.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор