PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSY с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с JPST

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

GSY и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или JPST.

Корреляция

Корреляция между GSY и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
21.00%21.50%22.00%22.50%23.00%23.50%24.00%24.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
24.48%
GSY
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.18

JPST:

9.43

Коэф-т Сортино

GSY:

27.29

JPST:

19.13

Коэф-т Омега

GSY:

6.10

JPST:

4.62

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.43

JPST:

18.74

Коэф-т Мартина

GSY:

212.00

JPST:

135.54

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.59%.

GSY

С начала года

1.49%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.80%

5 лет

3.08%

10 лет

2.50%

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSY и JPST

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.18
JPST: 9.43
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.29
JPST: 19.13
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSY: 6.10
JPST: 4.62
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.43
JPST: 18.74
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 212.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 212.00
JPST: 135.54

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.009.5010.0010.5011.0011.5012.0012.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18
9.43
GSY
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и JPST

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности JPST в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и JPST

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GSY
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и JPST

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.21%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.30%
GSY
JPST