Сравнение GSY с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
GSY и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или JPST.
Доходность
Сравнение доходности GSY и JPST
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.04%.
GSY
5.31%
0.36%
3.08%
6.53%
2.70%
2.41%
JPST
5.04%
0.27%
2.85%
6.05%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| GSY | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 10.91 | 11.59 |
| Коэф-т Сортино | 27.41 | 28.78 |
| Коэф-т Омега | 6.23 | 6.50 |
| Коэф-т Кальмара | 65.50 | 61.51 |
| Коэф-т Мартина | 338.09 | 356.85 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 0.60% | 0.53% |
| Макс. просадка | -12.14% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и JPST
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSY и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSY c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и JPST
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.70% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и JPST
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и JPST
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.13%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.