Сравнение GSY с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
GSY и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или SHV.
Основные характеристики
| GSY | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.31% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 6.40% | 5.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 2.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.53% | 2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 10.65 | 20.49 |
| Дневная вол-ть | 0.61% | 0.26% |
| Макс. просадка | -12.14% | -0.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSY и SHV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSY и SHV
С начала года, GSY показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и SHV
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSY c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и SHV
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SHV в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.65% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.12% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и SHV
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и SHV
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.