Сравнение GSY с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
GSY и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GSY на уровне 0.82% и SHV на уровне 0.82%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.17% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и SHV
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. SHV — Ранг доходности на риск
GSY
SHV
Сравнение GSY c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 19.52 | -8.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 152.74 | -128.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 54.89 | -48.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 441.44 | -416.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 2,481.17 | -2,304.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 19.52 | -8.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 11.08 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 7.88 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.44 | -3.98 |
Корреляция
Корреляция между GSY и SHV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и SHV
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SHV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и SHV
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -0.45% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.01% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -0.42% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -0.45% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.03% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и SHV
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.13% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.29% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.28% | +0.94% |