Сравнение GSY с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
GSY и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или SHV.
Корреляция
Корреляция между GSY и SHV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSY и SHV
Основные характеристики
GSY:
11.39
SHV:
10.95
GSY:
28.82
SHV:
13.71
GSY:
6.30
SHV:
13.06
GSY:
58.00
SHV:
14.05
GSY:
359.05
SHV:
222.60
GSY:
0.02%
SHV:
0.02%
GSY:
0.51%
SHV:
0.42%
GSY:
-12.14%
SHV:
-0.46%
GSY:
-0.02%
SHV:
-0.33%
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.75% соответственно.
GSY
1.21%
0.31%
2.34%
5.78%
3.29%
2.48%
SHV
0.68%
0.01%
1.80%
4.57%
2.32%
1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и SHV
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSY и SHV
GSY
SHV
Сравнение GSY c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и SHV
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SHV в 4.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.17% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.44% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и SHV
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и SHV
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.12%, в то время как у iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.