PortfoliosLab logo
Сравнение GSY с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и SHV составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GSY и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.39%
22.67%
GSY
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.14

SHV:

21.17

Коэф-т Сортино

GSY:

27.05

SHV:

282.37

Коэф-т Омега

GSY:

6.05

SHV:

133.02

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.13

SHV:

538.11

Коэф-т Мартина

GSY:

210.02

SHV:

4,591.19

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.81% соответственно.


GSY

С начала года

1.41%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.75%

5 лет

3.06%

10 лет

2.49%

SHV

С начала года

1.29%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.88%

5 лет

2.44%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и SHV

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.14
SHV: 21.17
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.05
SHV: 282.37
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSY: 6.05
SHV: 133.02
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.13
SHV: 538.11
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 210.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 210.02
SHV: 4,591.19

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.14, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 21.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14
21.17
GSY
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и SHV

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и SHV

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GSY
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и SHV

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20%
0.06%
GSY
SHV