PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSYSHV
Дох-ть с нач. г.1.48%1.40%
Дох-ть за 1 год5.98%5.17%
Дох-ть за 3 года2.45%2.42%
Дох-ть за 5 лет2.35%1.93%
Дох-ть за 10 лет2.06%1.32%
Коэф-т Шарпа9.0818.16
Дневная вол-ть0.66%0.29%
Макс. просадка-12.14%-0.46%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GSY и SHV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и SHV

С начала года, GSY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.42%
2.60%
GSY
SHV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

iShares Short Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий GSY и SHV

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.009.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.504.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0054.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 238.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00238.03
SHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 18.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.0018.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 129.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00129.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 53.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.5053.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 190.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00190.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 1910.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001,910.11

Сравнение коэффициента Шарпа GSY и SHV

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 9.08, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSY и SHV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.0010.0012.0014.0016.0018.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08
18.16
GSY
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и SHV

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SHV в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.37%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.05%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и SHV

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
0
GSY
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и SHV

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.18%
0.09%
GSY
SHV