Сравнение GSY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GSY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.80% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.12% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.84%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и BIL
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. BIL — Ранг доходности на риск
GSY
BIL
Сравнение GSY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.64 | 19.52 | -8.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.03 | 254.04 | -230.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.27 | 180.28 | -174.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 365.54 | -340.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.75 | 4,104.04 | -3,927.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64 | 19.52 | -8.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 12.54 | -6.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 8.22 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.72 | -2.27 |
Корреляция
Корреляция между GSY и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и BIL
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и BIL
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -0.78% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.01% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -0.12% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -0.21% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.26% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и BIL
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.14% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.26% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.26% | +0.96% |