PortfoliosLab logo
Сравнение GSY с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и MINT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%30.50%31.00%31.50%32.00%32.50%33.00%33.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.22%
33.41%
GSY
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.14

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

GSY:

27.05

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

GSY:

6.05

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.13

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

GSY:

210.02

MINT:

233.71

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.29% соответственно.


GSY

С начала года

1.41%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.75%

5 лет

3.06%

10 лет

2.49%

MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и MINT

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.14
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.05
MINT: 20.53
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSY: 6.05
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.13
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 210.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 210.02
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0011.0012.0013.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14
10.52
GSY
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и MINT

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что сопоставимо с доходностью MINT в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок GSY и MINT

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GSY
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и MINT

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20%
0.25%
GSY
MINT