Сравнение GSY с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
GSY и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.68% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и MINT
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
GSY vs. MINT — Ранг доходности на риск
GSY
MINT
Сравнение GSY c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 12.69 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 24.85 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 9.78 | -3.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 28.78 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 237.55 | -60.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 12.69 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 5.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 2.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.42 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между GSY и MINT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и MINT
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и MINT
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -4.62% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.16% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -2.42% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -4.62% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.17% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и MINT
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.17% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.36% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.95% | +0.27% |