Сравнение WNTR с SMH
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. WNTR is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, WNTR returned 82.67% vs 138.23% for SMH. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам WNTR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 52.78% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 62.72% |
Correlation
The correlation between WNTR and SMH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. SMH — Ранг доходности на риск
WNTR
SMH
Сравнение WNTR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 9.31 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 33.88 | -28.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SMH
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -84.96% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -14.93% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -7.01% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -41.01% | +20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 4.10% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SMH
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 16.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 19.08% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 29.18% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 34.87% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 35.83% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 32.97% | +19.95% |
Сравнение комиссий WNTR и SMH
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SMH
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and SMH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.08%) compared to WNTR (16.94%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 138.23% vs 82.67% for WNTR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 16.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 138.23% return vs 82.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 102.47%, compared with 0.18% for SMH.
WNTR is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор