Сравнение WNTR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
WNTR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 65.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и SMH
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
WNTR vs. SMH — Ранг доходности на риск
WNTR
SMH
Сравнение WNTR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.32 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.92 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 5.39 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 19.22 | -16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.32 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.28 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и SMH составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и SMH
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и SMH
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -84.96% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -15.95% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -8.02% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -41.35% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.47% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и SMH
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 11.74% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 24.02% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 36.88% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 34.68% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 32.29% | +19.51% |