PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. WNTR is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs 157.20% for SMH. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

WNTR

1 день
4.50%
1 месяц
25.47%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
10.48%
1 год
73.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и SMH

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		-7.49%54.43%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%65.90%

Correlation

The correlation between WNTR and SMH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WNTR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
5.19

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
5.22

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.72

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

10.59

-8.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

40.63

-36.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

5.19

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Просадки

Сравнение просадок WNTR и SMH

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-84.96%

+42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-14.93%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

0.00%

-24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-41.09%

+20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

3.89%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и SMH

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

11.47%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.34%

24.29%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

30.56%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.42%

35.01%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.42%

32.57%

+19.85%

Сравнение комиссий WNTR и SMH

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и SMH

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		116.75%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and SMH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (13.12%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 73.88% for WNTR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 0.17% for SMH.

WNTR is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор