Сравнение WNTR с PAPI

С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WNTR и PAPI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что больше доходности PAPI в 7.50%

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и PAPI.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.