Сравнение MSTU с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 118.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTU
MSTR
Сравнение MSTU c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -1.27 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.75 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.30 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.12 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и MSTR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSTR
Ни MSTU, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSTR
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.86% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -76.53% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -74.09% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -86.60% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 44.22% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSTR
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 18.44% | +18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 55.57% | +54.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 74.11% | +71.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 91.29% | +80.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 73.15% | +98.41% |