PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MSTR


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-50.66%-89.07%197.84%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
-19.20%-47.53%118.30%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.


MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

MicroStrategy Incorporated

Доходность на риск

MSTU vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.81

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-1.27

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.75

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.30

-0.12

MSTU vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.12

-0.53

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSTR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSTR

Ни MSTU, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSTR

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTUMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-99.86%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-76.53%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-74.09%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-86.60%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

44.22%

+20.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSTR

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTUMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

18.44%

+18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

55.57%

+54.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

74.11%

+71.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

91.29%

+80.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

73.15%

+98.41%