PortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.46%
177.92%
MSTU
MSTR

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

216.87%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

MSTU:

-86.19%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MSTU:

-69.54%

MSTR:

-22.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.


MSTU

С начала года

2.89%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

9.08%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

57.34%

1 год

197.25%

5 лет

96.91%

10 лет

36.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTU и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTU c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSTR

Ни MSTU, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSTR

Максимальная просадка MSTU за все время составила -86.19%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.54%
-22.19%
MSTU
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSTR

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 70.95% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 36.57%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.95%
36.57%
MSTU
MSTR