Сравнение MSTU с MSTR
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTU returned -97.41% vs -75.03% for MSTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.29%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
MSTU
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -68.43%
- С начала года
- -76.29%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- -97.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам MSTU и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.29% | -89.07% | 205.47% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 120.63% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTU and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTU
MSTR
Сравнение MSTU c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.38 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSTR
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -99.86% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -79.35% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -80.13% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.63% | -86.44% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.54% | 54.47% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSTR
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 46.91% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.91% | 23.29% | +23.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.36% | 58.20% | +57.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.10% | 72.58% | +70.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.93% | 90.65% | +78.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.93% | 73.95% | +94.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSTR
Ни MSTU, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTU and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (46.91%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.23% vs MSTR's -99.86%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор