Сравнение MSTU с MSTY
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -98.04% vs -72.80% for MSTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.17%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -32.22%.
MSTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -49.49%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -76.17%
- 1 год
- -98.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -22.77%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -32.22%
- 1 год
- -72.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.17% | -89.07% | 205.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.22% | -42.71% | 80.63% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSTU and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTU
MSTY
Сравнение MSTU c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.38 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSTY
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -77.40% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.62% | -77.40% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -73.35% | -25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.44% | -28.16% | -45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.88% | 52.60% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSTY
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 53.26% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.26% | 23.76% | +29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.91% | 53.01% | +67.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.67% | 64.66% | +82.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.46% | 72.27% | +97.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.46% | 72.27% | +97.19% |
Сравнение комиссий MSTU и MSTY
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSTY
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 275.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 275.20% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTU and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (53.26%) compared to MSTY (23.76%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTY leads with -72.80% vs -98.04% for MSTU. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 23.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -72.80% return vs -98.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTY has the higher dividend yield at 275.20%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.99% for MSTY.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор