Сравнение MSTU с BITX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). MSTU is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, MSTU returned -97.41% vs -77.36% for BITX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.29%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -60.88%.
MSTU
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -68.43%
- С начала года
- -76.29%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- -97.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.29% | -89.07% | 205.47% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 108.68% |
Correlation
The correlation between MSTU and BITX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MSTU and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BITX — Ранг доходности на риск
MSTU
BITX
Сравнение MSTU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.45 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BITX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -82.71% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -82.71% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -82.71% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.63% | -32.57% | -40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.54% | 53.48% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BITX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 46.91% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 26.63%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.91% | 26.63% | +20.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.36% | 69.36% | +46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.10% | 88.22% | +54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.93% | 98.22% | +70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.93% | 98.22% | +70.71% |
Сравнение комиссий MSTU и BITX
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BITX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BITX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (46.91%) compared to BITX (26.63%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.23% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, BITX leads with -77.36% vs -97.41% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -77.36% return vs -97.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 2.38% for BITX.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор