PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

MSTU и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MSTX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%148.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTU показывает доходность -50.66%, а MSTX немного ниже – -51.04%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONLMSTU с FBTC
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHUMSTX с NVDL

Сравнение комиссий MSTU и MSTX

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.64

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-1.64

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.96

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.42

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSTX

Ни MSTU, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSTX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-98.66%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-96.62%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-98.49%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-67.02%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

65.14%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSTX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеют волатильность 36.61% и 36.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

36.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

111.14%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

147.35%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

169.54%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

169.54%

+2.02%