PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -46.90%.


MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и MST


Correlation

The correlation between MSTU and MST is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

1.00

The correlation between MSTU and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Доходность на риск

MSTU vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина

MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.78

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.28

+0.02

MSTU vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MST равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.74

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MST

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTUMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-94.99%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-94.99%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.52%

-94.34%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.94%

-62.22%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

72.32%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MST

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 35.73%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTUMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

35.73%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

101.54%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.62%

126.60%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.06%

123.87%

+45.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.06%

123.87%

+45.19%

Сравнение комиссий MSTU и MST

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MST

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%.


ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
891.75%381.22%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, MSTU and MST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs MST's -94.99%.

On 1-year performance, MST leads with -92.85% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MST has performed better with a -92.85% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTU is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.31% for MST.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор