Сравнение MSTU с MST
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs -92.85% for MST. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -46.90%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -90.63% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
Correlation
The correlation between MSTU and MST is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between MSTU and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MST — Ранг доходности на риск
MSTU
MST
Сравнение MSTU c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.28 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.74 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MST
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -94.99% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -94.99% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -94.34% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -62.22% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 72.32% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MST
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 35.73%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 35.73% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 101.54% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 126.60% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 123.87% | +45.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 123.87% | +45.19% |
Сравнение комиссий MSTU и MST
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MST
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTU and MST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, MST leads with -92.85% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MST has performed better with a -92.85% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.31% for MST.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор