PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTU с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с CONL

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -98.04% vs -90.16% for CONL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -76.17%, что значительно ниже, чем у CONL с доходностью -62.73%.

MSTU

1 день
0.00%
1 месяц
-49.49%
6 месяцев
-82.46%
С начала года
-76.17%
1 год
-98.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
6.85%
1 месяц
-6.67%
6 месяцев
-70.41%
С начала года
-62.73%
1 год
-90.16%
3 года*
-32.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и CONL

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-76.17%-89.07%205.47%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-62.73%-58.49%67.25%

Correlation

The correlation between MSTU and CONL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between MSTU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTU и CONL

Секторы
MSTU
CONL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSTU
100.0%
CONL

-

Сырьевые материалы

MSTU

-

CONL

-

Коммуникационные услуги

MSTU

-

CONL

-

Потребительский циклический сектор

MSTU

-

CONL

-

Потребительский защитный сектор

MSTU

-

CONL

-

Энергетика

MSTU

-

CONL

-

Финансовые услуги

MSTU

-

CONL
100.0%

Здравоохранение

MSTU

-

CONL

-

Промышленность

MSTU

-

CONL

-

Недвижимость

MSTU

-

CONL

-

Коммунальные услуги

MSTU

-

CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с FBTC
Часто сравнивают с CONL:
CONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с GGLLCONL с MSTRCONL с TQQQ

Доходность на риск

MSTU vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTUCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.67

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.65
-1.47

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.24

+0.05

MSTU vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONL равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTU и CONL

Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-95.20%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.62%

-93.67%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-93.59%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.44%

-57.03%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.88%

72.50%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и CONL

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 53.26% по сравнению с GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) с волатильностью 33.72%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.26%

33.72%

+19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

120.91%

104.94%

+15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.67%

134.25%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.46%

149.19%

+20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.46%

149.19%

+20.27%

Сравнение комиссий MSTU и CONL

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и CONL

Ни MSTU, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and CONL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (53.26%) compared to CONL (33.72%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs CONL's -95.20%.

On 1-year performance, CONL leads with -90.16% vs -98.04% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 33.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONL has performed better with a -90.16% return vs -98.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

MSTU and CONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.15% for CONL.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор