PortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с CONL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTU и CONL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSTU и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.46%
-8.96%
MSTU
CONL

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

216.87%

CONL:

167.53%

Макс. просадка

MSTU:

-86.19%

CONL:

-87.62%

Текущая просадка

MSTU:

-69.54%

CONL:

-77.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -45.57%.


MSTU

С начала года

2.89%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

9.08%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONL

С начала года

-45.57%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-38.15%

1 год

-62.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTU и CONL

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.


График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTU: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTU и CONL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU

CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTU c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и CONL

Ни MSTU, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MSTU и CONL

Максимальная просадка MSTU за все время составила -86.19%, примерно равная максимальной просадке CONL в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и CONL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.54%
-72.90%
MSTU
CONL

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и CONL

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 70.95% по сравнению с GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) с волатильностью 48.13%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.95%
48.13%
MSTU
CONL