Сравнение MSTU с CONL
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs -86.56% for CONL. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у CONL с доходностью -71.60%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTU и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 67.25% |
Correlation
The correlation between MSTU and CONL is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MSTU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MSTU и CONL
Секторы
MSTU
CONL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSTU
CONL
-
Сырьевые материалы
MSTU
-
CONL
-
Коммуникационные услуги
MSTU
-
CONL
-
Потребительский циклический сектор
MSTU
-
CONL
-
Потребительский защитный сектор
MSTU
-
CONL
-
Энергетика
MSTU
-
CONL
-
Финансовые услуги
MSTU
-
CONL
Здравоохранение
MSTU
-
CONL
-
Промышленность
MSTU
-
CONL
-
Недвижимость
MSTU
-
CONL
-
Коммунальные услуги
MSTU
-
CONL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. CONL — Ранг доходности на риск
MSTU
CONL
Сравнение MSTU c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.26 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и CONL
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -95.30% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -91.79% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -95.12% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -57.58% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 68.49% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и CONL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 32.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 39.68%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 39.68% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 108.50% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 134.44% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 149.22% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 149.22% | +18.84% |
Сравнение комиссий MSTU и CONL
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и CONL
Ни MSTU, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and CONL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to MSTU (32.70%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs CONL's -95.30%.
On 1-year performance, CONL leads with -86.56% vs -97.23% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 32.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONL has performed better with a -86.56% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
MSTU and CONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.15% for CONL.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор