PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с CONL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTU и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и CONL


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-50.66%-89.07%197.84%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-53.04%-58.49%67.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTU показывает доходность -50.66%, а CONL немного ниже – -53.04%.


MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CONL

1 день
-1.71%
1 месяц
-18.19%
С начала года
-53.04%
6 месяцев
-82.49%
1 год
-51.55%
3 года*
-12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Сравнение комиссий MSTU и CONL

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.


Доходность на риск

MSTU vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUCONLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.35

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.37

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.55

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.91

-0.51

MSTU vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CONL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.18

-0.23

Корреляция

Корреляция между MSTU и CONL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и CONL

Ни MSTU, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и CONL

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и CONL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTUCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-93.95%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-92.02%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-91.92%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-54.32%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

55.16%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и CONL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 36.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.76%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTUCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

45.76%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

103.14%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

149.22%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

150.93%

+20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

150.93%

+20.63%