Сравнение MSTU с BTC-USD
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTU returned -95.40% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
MSTU
- 1 день
- -13.67%
- 1 месяц
- -61.43%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -71.89%
- 1 год
- -95.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам MSTU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -58.97% | -89.07% | 197.84% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 51.13% |
Correlation
The correlation between MSTU and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MSTU and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTU
BTC-USD
Сравнение MSTU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.78 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.13 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BTC-USD
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -85.30% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.81% | -50.87% | -45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -50.87% | -47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -42.29% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.65% | 34.02% | +41.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BTC-USD
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 40.44% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.44% | 10.54% | +29.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.84% | 34.26% | +77.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.97% | 35.65% | +103.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.02% | 44.98% | +124.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.02% | 56.70% | +112.32% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (40.44%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.67% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор