Сравнение MSTU с BTC-USD
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs -46.21% for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам MSTU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 54.78% |
Correlation
The correlation between MSTU and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MSTU and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTU
BTC-USD
Сравнение MSTU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BTC-USD
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -85.30% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -53.08% | -45.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -48.82% | -50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -42.58% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 29.30% | +52.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BTC-USD
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 9.78% | +41.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 34.90% | +85.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 35.73% | +111.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 43.96% | +125.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 56.33% | +113.03% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор