PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с MARA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или MARA.

Корреляция

Корреляция между MSTR и MARA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,324.17%
-88.29%
MSTR
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.87

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.58

MARA:

0.26

Коэф-т Омега

MSTR:

1.30

MARA:

1.03

Коэф-т Кальмара

MSTR:

2.86

MARA:

-0.29

Коэф-т Мартина

MSTR:

8.07

MARA:

-0.78

Индекс Язвы

MSTR:

23.77%

MARA:

34.10%

Дневная вол-ть

MSTR:

103.02%

MARA:

98.51%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

MSTR:

-22.07%

MARA:

-90.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$94.20B

MARA:

$4.95B

EPS

MSTR:

-$6.05

MARA:

$1.72

Коэффициент PEG

MSTR:

3.09

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

MSTR:

203.26

MARA:

7.53

Коэффициент P/B

MSTR:

5.44

MARA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$348.21M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$248.76M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.66B

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -16.46%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 35.20% против -17.16% соответственно.

MSTR

С начала года

27.49%

1 месяц

27.59%

6 месяцев

44.61%

1 год

187.94%

5 лет

96.58%

10 лет

35.20%

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-27.90%

5 лет

96.88%

10 лет

-17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSTR: 1.87
MARA: -0.27
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSTR: 2.58
MARA: 0.26
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTR: 1.30
MARA: 1.03
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSTR: 3.85
MARA: -0.29
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSTR: 8.07
MARA: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
-0.27
MSTR
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MARA

Ни MSTR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MARA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.07%
-90.94%
MSTR
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MARA

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 36.51% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 30.16%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.51%
30.16%
MSTR
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию