PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 19.45% против -13.25% соответственно.


MSTR

1 день
0.74%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
-35.26%
1 год
-73.80%
3 года*
37.67%
5 лет*
5.61%
10 лет*
19.45%
Всё время*
9.32%

MARA

1 день
-4.34%
1 месяц
-13.20%
6 месяцев
35.75%
С начала года
25.17%
1 год
-28.04%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-13.25%
Всё время*
-10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$504.58M$570.74M$573.35M
$1.45B$1.47B$2.34B

Сравнение доходности по годам MSTR и MARA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc
-35.26%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
MARA
MARA Holdings, Inc.
25.17%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%

Correlation

The correlation between MSTR and MARA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.43

The correlation between MSTR and MARA shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$32.54B

MARA:

$4.29B

EPS

MSTR:

-$97.96

MARA:

-$5.07

Коэффициент P/S

MSTR:

62.93

MARA:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$498.35M

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$336.89M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$36.86B

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

MARA Holdings, Inc.

Доходность на риск

MSTR vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина

MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSTR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTRMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.40

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.62

-0.69

MSTR vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MARA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MARA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.74%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.53%

-70.53%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.63%

-78.34%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-95.87%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-99.19%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-92.74%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.42%

-78.14%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.24%

45.05%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MARA

Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 16.86%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

29.85%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.98%

64.18%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.57%

82.43%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.88%

105.97%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.35%

144.46%

-70.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MARA

Ни MSTR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSTR and MARA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (29.85%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MARA's -99.74%.

MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор