PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с MARA

Последнее обновление 29 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или MARA.

Корреляция

Корреляция между MSTR и MARA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
71.65%
-23.08%
MSTR
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

0.54

MARA:

-0.40

Коэф-т Сортино

MSTR:

1.48

MARA:

-0.06

Коэф-т Омега

MSTR:

1.17

MARA:

0.99

Коэф-т Кальмара

MSTR:

0.81

MARA:

-0.42

Коэф-т Мартина

MSTR:

2.06

MARA:

-1.24

Индекс Язвы

MSTR:

26.25%

MARA:

31.40%

Дневная вол-ть

MSTR:

100.93%

MARA:

96.74%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

MSTR:

-38.92%

MARA:

-91.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$75.38B

MARA:

$4.31B

EPS

MSTR:

-$6.05

MARA:

$1.72

PEG коэффициент

MSTR:

3.09

MARA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$463.46M

MARA:

$656.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$333.99M

MARA:

-$162.34M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.85B

MARA:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -25.64%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 32.93% против -18.24% соответственно.

MSTR

С начала года

-0.07%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

64.23%

1 год

69.79%

5 лет

93.94%

10 лет

32.93%

MARA

С начала года

-25.64%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-27.88%

1 год

-44.77%

5 лет

90.57%

10 лет

-18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.54-0.40
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.48-0.06
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.170.99
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.09-0.42
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.06-1.24
MSTR
MARA

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.54
-0.40
MSTR
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MARA

Ни MSTR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MARA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-38.92%
-91.94%
MSTR
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MARA

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 32.67%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
34.75%
32.67%
MSTR
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию