Сравнение MSTR с MARA
MSTR (Strategy Inc) and MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.96%/yr vs -10.91%/yr for MARA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 55.46%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 20.96% против -10.91% соответственно.
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам MSTR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
Correlation
The correlation between MSTR and MARA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, MSTR and MARA have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.26B
MARA:
$5.31B
MSTR:
-$40.19
MARA:
-$4.95
MSTR:
79.33
MARA:
6.62
MSTR:
$490.47M
MARA:
$867.82M
MSTR:
$334.08M
MARA:
$164.95M
MSTR:
$466.93M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MARA — Ранг доходности на риск
MSTR
MARA
Сравнение MSTR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.13 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.21 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.09 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MARA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.74% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -70.53% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -78.34% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -95.87% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -99.20% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.29% | -90.98% | +17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -78.00% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.59% | 42.03% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MARA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 16.33% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | 58.00% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 77.65% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 105.79% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.70% | 144.06% | -70.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MARA
Ни MSTR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MARA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор