Сравнение MSTR с MARA
MSTR (Strategy Inc) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 19.45%/yr vs -13.25%/yr for MARA. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 19.45% против -13.25% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
MARA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 35.75%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- -13.25%
- Всё время*
- -10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.58M | $570.74M | $573.35M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам MSTR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 25.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
Correlation
The correlation between MSTR and MARA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.43 |
The correlation between MSTR and MARA shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$32.54B
MARA:
$4.29B
MSTR:
-$97.96
MARA:
-$5.07
MSTR:
62.93
MARA:
5.20
MSTR:
$498.35M
MARA:
$867.82M
MSTR:
$336.89M
MARA:
$164.95M
MSTR:
-$36.86B
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MARA — Ранг доходности на риск
MSTR
MARA
Сравнение MSTR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.40 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.62 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MARA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.74% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -70.53% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -78.34% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -95.87% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -99.19% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -92.74% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -78.14% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 45.05% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MARA
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 16.86%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 29.85% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 64.18% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 82.43% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 105.97% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 144.46% | -70.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MARA
Ни MSTR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MARA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (29.85%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор