PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTR с BTC-USD

Последнее обновление 25 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между MSTR и BTC-USD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4,335.46%
176,765,379.62%
MSTR
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.14

BTC-USD:

1.04

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.08

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Омега

MSTR:

1.23

BTC-USD:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSTR:

1.74

BTC-USD:

0.83

Коэф-т Мартина

MSTR:

4.51

BTC-USD:

5.20

Индекс Язвы

MSTR:

25.93%

BTC-USD:

10.43%

Дневная вол-ть

MSTR:

102.69%

BTC-USD:

42.69%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MSTR:

-29.15%

BTC-USD:

-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 34.88% против 79.86% соответственно.

MSTR

С начала года

15.92%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

123.86%

1 год

120.43%

5 лет

100.85%

10 лет

34.88%

BTC-USD

С начала года

-6.35%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

38.16%

1 год

30.14%

5 лет

67.28%

10 лет

79.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.851.04
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.591.71
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.17
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.270.83
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.785.20
MSTR
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.85
1.04
MSTR
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BTC-USD

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-29.15%
-17.57%
MSTR
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BTC-USD

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 36.70% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
36.70%
20.76%
MSTR
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab