Сравнение MSTR с BTC-USD

С начала года, MSTR показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 33.80% против 82.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.