Сравнение MSTR с BTC-USD
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MSTR returned 19.45%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 19.45% против 59.79% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам MSTR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between MSTR and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, MSTR and BTC-USD have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTR
BTC-USD
Сравнение MSTR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.82 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.25 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BTC-USD
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -85.30% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -53.08% | -26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -53.08% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -76.67% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -83.80% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -48.23% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -42.76% | -43.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 25.21% | +31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BTC-USD
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 8.48% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 33.28% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 35.86% | +38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 43.60% | +46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 56.22% | +18.13% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор