Сравнение MSTR с BTC-USD
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 57.66%/yr for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.24%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.94% против 57.66% соответственно.
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
BTC-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -33.43%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 57.66%
Сравнение доходности по годам MSTR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
BTC-USD Bitcoin | -26.24% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between MSTR and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, MSTR and BTC-USD have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTR
BTC-USD
Сравнение MSTR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.38 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BTC-USD
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -85.30% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -53.08% | -28.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -53.08% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -76.67% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -83.80% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -48.25% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -42.57% | -43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.60% | 29.20% | +28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BTC-USD
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.83% | 9.75% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.02% | 34.90% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.30% | 35.75% | +38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 43.96% | +46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.25% | 56.34% | +17.91% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (26.83%) compared to BTC-USD (9.75%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор