Сравнение MSTR с MSTY
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSTR returned -67.34% vs -61.25% for MSTY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 306.11% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between MSTR and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTY
Сравнение MSTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.31 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -71.79% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -71.79% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.29% | -66.48% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -26.09% | -60.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.59% | 46.87% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 17.01% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | 48.79% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 60.44% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 71.92% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.70% | 71.92% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTR and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTY's -71.79%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор