Сравнение MSTR с MSTY
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSTR returned -71.72% vs -66.58% for MSTY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 330.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between MSTR and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTY
Сравнение MSTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.35 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -71.79% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.22% | -71.79% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.08% | -71.62% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -26.97% | -59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.24% | 49.36% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 19.32% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.60% | 49.66% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.03% | 62.02% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 71.82% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.91% | 71.82% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTR and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTY's -71.79%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор