Сравнение MSTR с MSTY
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MSTR returned -73.80% vs -67.95% for MSTY. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 330.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between MSTR and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTY
Сравнение MSTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.32 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.40% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -74.91% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -72.69% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -29.27% | -57.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 51.33% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 13.14% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 51.76% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 64.60% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 71.75% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 71.75% | +2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTR and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTY's -77.40%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор