PortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTR и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
435.09%
274.06%
MSTR
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.90

MSTY:

1.53

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.60

MSTY:

2.14

Коэф-т Омега

MSTR:

1.30

MSTY:

1.28

Коэф-т Кальмара

MSTR:

2.91

MSTY:

2.90

Коэф-т Мартина

MSTR:

8.20

MSTY:

7.12

Индекс Язвы

MSTR:

23.79%

MSTY:

16.63%

Дневная вол-ть

MSTR:

101.20%

MSTY:

76.17%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

MSTR:

-19.46%

MSTY:

-9.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью 24.60%.


MSTR

С начала года

31.76%

1 месяц

24.70%

6 месяцев

56.07%

1 год

271.11%

5 лет

99.33%

10 лет

35.72%

MSTY

С начала года

24.60%

1 месяц

22.09%

6 месяцев

38.31%

1 год

164.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSTR: 1.90
MSTY: 1.53
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSTR: 2.60
MSTY: 2.14
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTR: 1.30
MSTY: 1.28
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSTR: 3.92
MSTY: 2.90
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MSTR: 8.20
MSTY: 7.12

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.90
1.53
MSTR
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MSTY

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 124.12%.


Просадки

Сравнение просадок MSTR и MSTY

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.46%
-9.69%
MSTR
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MSTY

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 33.95% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 29.65%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.95%
29.65%
MSTR
MSTY