Сравнение MSTR с TSLA
MSTR (Strategy Inc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 19.62%/yr vs 40.34%/yr for TSLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 19.62% против 40.34% соответственно.
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам MSTR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between MSTR and TSLA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$34.67B
TSLA:
$1.35T
MSTR:
-$40.19
TSLA:
$1.10
MSTR:
65.10
TSLA:
13.76
MSTR:
0.95
TSLA:
16.05
MSTR:
$490.47M
TSLA:
$97.88B
MSTR:
$334.08M
TSLA:
$18.66B
MSTR:
$466.93M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MSTR
TSLA
Сравнение MSTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.32 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.72 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TSLA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -73.63% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.22% | -29.93% | -47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.08% | -53.77% | -24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -73.63% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -73.63% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.08% | -22.10% | -55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -22.71% | -63.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.24% | 13.37% | +40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TSLA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 14.29% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.60% | 28.36% | +29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.03% | 44.68% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 59.03% | +31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.91% | 59.11% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TSLA
Ни MSTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TSLA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор