Сравнение MSTR с TSLA
MSTR (Strategy Inc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 38.96%/yr for TSLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.94% против 38.96% соответственно.
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
TSLA
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 38.96%
Сравнение доходности по годам MSTR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -12.29% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between MSTR and TSLA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$28.96B
TSLA:
$1.48T
MSTR:
-$39.78
TSLA:
$1.10
MSTR:
61.73
TSLA:
14.24
MSTR:
0.89
TSLA:
16.59
MSTR:
$490.47M
TSLA:
$97.88B
MSTR:
$334.08M
TSLA:
$18.66B
MSTR:
$466.93M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MSTR
TSLA
Сравнение MSTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.90 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.97 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TSLA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -73.63% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -29.93% | -52.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -53.77% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -73.63% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -73.63% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -19.48% | -59.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -22.69% | -63.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.60% | 13.71% | +43.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TSLA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.83% | 16.72% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.02% | 31.11% | +29.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.30% | 44.73% | +29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 59.29% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.25% | 59.25% | +15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TSLA
Ни MSTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TSLA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (26.83%) compared to TSLA (16.72%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор