Сравнение MSTR с MSTU
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, MSTR returned -67.34% vs -95.37% for MSTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.72%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 118.30% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTR and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTU
Сравнение MSTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.99 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.27 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.40 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.58% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -96.58% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.29% | -98.52% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -71.94% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.59% | 75.17% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTU
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 19.43%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 39.06% | -19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | 111.87% | -55.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 138.62% | -68.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 169.06% | -78.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.70% | 169.06% | -95.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTU
Ни MSTR, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTR and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTU's -98.58%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор