Сравнение MSTR с MSTU
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, MSTR returned -79.37% vs -98.28% for MSTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 120.63% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTR and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTU
Сравнение MSTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.20 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.43% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -98.60% | +16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -99.29% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -73.50% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 82.11% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTU
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 25.96%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 51.51% | -25.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 120.28% | -59.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 146.77% | -72.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 169.36% | -78.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 169.36% | -95.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTU
Ни MSTR, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTR and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTU's -99.43%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор