Сравнение MSTR с MSTU
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, MSTR returned -73.80% vs -97.23% for MSTU. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.77%.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 120.63% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTR and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTU
Сравнение MSTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.19 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.43% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -98.15% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -99.25% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -74.27% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 81.30% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTU
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 16.86%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 32.70% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 118.33% | -58.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 147.11% | -72.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 168.06% | -78.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 168.06% | -93.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTU
Ни MSTR, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTR and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTU's -99.43%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор