Сравнение MSTR с MSTU
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, MSTR returned -77.96% vs -98.04% for MSTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.85%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.17%.
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
MSTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -49.49%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -76.17%
- 1 год
- -98.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -47.53% | 120.63% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.17% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTR and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTR
MSTU
Сравнение MSTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.20 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSTU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.43% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -98.62% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.43% | -99.23% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -73.44% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.60% | 81.88% | -24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSTU
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 26.83%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 53.26%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.83% | 53.26% | -26.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.02% | 120.91% | -59.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.30% | 146.67% | -72.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 169.46% | -78.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.25% | 169.46% | -95.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSTU
Ни MSTR, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTR and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (53.26%) compared to MSTR (26.83%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSTU's -99.43%.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор