Сравнение WNTR с MST
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs -92.85% for MST. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -46.90%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 88.47% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
Correlation
The correlation between WNTR and MST is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.96 |
The correlation between WNTR and MST has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MST — Ранг доходности на риск
WNTR
MST
Сравнение WNTR c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.98 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.28 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.74 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.74 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MST
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -94.99% | +52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -94.99% | +52.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -94.34% | +69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -62.22% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 72.32% | -56.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MST
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 13.12%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 35.73%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 35.73% | -22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | 101.54% | -57.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 126.60% | -75.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 123.87% | -71.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 123.87% | -71.45% |
Сравнение комиссий WNTR и MST
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MST
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что меньше доходности MST в 891.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MST have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -92.85% for MST. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 116.75% for WNTR.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.31% for MST.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор