Сравнение WNTR с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
WNTR и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 30.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и MGK
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
WNTR vs. MGK — Ранг доходности на риск
WNTR
MGK
Сравнение WNTR c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.85 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.27 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.85 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.60 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и MGK составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MGK
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MGK
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -47.97% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -16.85% | -21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -12.56% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -7.51% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.87% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MGK
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 7.13% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 12.93% | +28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 23.35% | +28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 22.63% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 21.82% | +29.98% |