PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. WNTR is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past year, WNTR returned 67.27% vs 29.81% for MGK. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%.

WNTR

1 день
-1.46%
1 месяц
26.14%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
8.17%
1 год
67.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и MGK

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		-8.84%54.43%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%30.59%

Correlation

The correlation between WNTR and MGK is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

WNTR vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.85

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.51

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

6.11

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WNTR и MGK

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-47.97%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-16.85%

-25.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-1.30%

-24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-7.47%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

4.89%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и MGK

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

4.00%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

12.36%

+31.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.69%

16.22%

+34.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.35%

22.62%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.35%

21.88%

+30.47%

Сравнение комиссий WNTR и MGK

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и MGK

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 121.24%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		121.24%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and MGK have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.99%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MGK's -47.97%.

On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs 29.81% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs 29.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 121.24%, compared with 0.32% for MGK.

WNTR is categorized as Derivative Income, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор