Сравнение WNTR с FTQI
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. WNTR is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs 25.27% for FTQI. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 14.01%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
FTQI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 7.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.50M | $8.69M | $6.02M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 14.01% | 18.71% |
Correlation
The correlation between WNTR and FTQI is -0.48, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. FTQI — Ранг доходности на риск
WNTR
FTQI
Сравнение WNTR c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.07 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 18.34 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и FTQI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -19.42% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -6.24% | -36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -0.18% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -3.72% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 1.38% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и FTQI
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 3.82% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 9.19% | +37.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 11.24% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 14.80% | +38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 12.94% | +40.30% |
Сравнение комиссий WNTR и FTQI
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и FTQI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности FTQI в 11.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.03% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and FTQI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to FTQI (3.82%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 25.27% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 11.03% for FTQI.
WNTR is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор