Сравнение WMS с WM
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, WM in Waste Management. Over the past 10 years, WMS returned 19.83%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.83% против 15.51% соответственно.
WMS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 19.83%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам WMS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -8.28% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between WMS and WM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between WMS and WM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.40B
WM:
$88.16B
WMS:
$5.45
WM:
$6.91
WMS:
24.33
WM:
31.55
WMS:
1.21
WM:
2.58
WMS:
3.25
WM:
3.47
WMS:
$3.19B
WM:
$25.41B
WMS:
$1.27B
WM:
$5.61B
WMS:
$586.61M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WM — Ранг доходности на риск
WMS
WM
Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.46 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.04 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.43 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WM
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -77.85% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -17.04% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -18.14% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -18.14% | -31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -30.07% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -11.21% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -17.69% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 7.92% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WM
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.88% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 13.57% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 18.59% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 18.53% | +23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 19.49% | +22.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WM
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WM
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and WM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (10.57%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs WM's -77.85%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор