PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WM.

Корреляция

Корреляция между WMS и WM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WMS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.76

WM:

0.49

Коэф-т Сортино

WMS:

-0.97

WM:

0.85

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.65

WM:

0.93

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.13

WM:

2.09

Индекс Язвы

WMS:

26.28%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

WMS:

38.97%

WM:

20.46%

Макс. просадка

WMS:

-53.67%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

WMS:

-32.01%

WM:

-2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$9.12B

WM:

$91.76B

EPS

WMS:

$5.98

WM:

$6.63

Коэффициент P/E

WMS:

19.66

WM:

34.39

Коэффициент PEG

WMS:

1.05

WM:

2.97

Коэффициент P/S

WMS:

3.14

WM:

4.00

Коэффициент P/B

WMS:

5.90

WM:

10.61

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции WMS уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 15.29% против 18.89% соответственно.

WMS

С начала года

5.42%

1 месяц

17.60%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-29.33%

5 лет

25.86%

10 лет

15.29%

WM

С начала года

14.34%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

6.24%

1 год

9.90%

5 лет

21.12%

10 лет

18.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WM

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.53%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
WM
Waste Management, Inc.		1.34%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WM

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WM

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
690.54M
6.02B
(WMS) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
35.0%
39.4%
(WMS) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.59M при выручке в 690.54M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.86M при выручке в 690.54M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.23M при выручке в 690.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.