PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WM.

Корреляция

Корреляция между WMS и WM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.32%
545.22%
WMS
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.79

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.01

WM:

0.84

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.66

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.22

WM:

2.07

Индекс Язвы

WMS:

24.68%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

WMS:

38.23%

WM:

20.12%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

WMS:

-37.55%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.62B

WM:

$91.52B

EPS

WMS:

$5.98

WM:

$6.81

Коэффициент P/E

WMS:

18.58

WM:

33.40

Коэффициент PEG

WMS:

0.99

WM:

2.84

Коэффициент P/S

WMS:

2.93

WM:

4.15

Коэффициент P/B

WMS:

5.58

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции WMS уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 15.74% против 18.20% соответственно.

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -0.79
WM: 0.54
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.01
WM: 0.84
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.88
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.66
WM: 0.92
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.22
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.54
WMS
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WM

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WM

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.55%
-3.60%
WMS
WM

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WM

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
7.94%
WMS
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию