Сравнение WMS с WM
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, WM in Waste Management. Over the past 10 years, WMS returned 19.89%/yr vs 15.07%/yr for WM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.89% против 15.07% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -6.43%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 19.89%
- Всё время*
- 21.60%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $496.61M | $444.62M | $493.67M | |
| $92.61M | $92.93M | $122.64M |
Сравнение доходности по годам WMS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 3.54% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between WMS and WM is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between WMS and WM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$11.47B
WM:
$89.66B
WMS:
$5.44
WM:
$7.06
WMS:
27.49
WM:
31.77
WMS:
1.36
WM:
2.60
WMS:
3.68
WM:
3.53
WMS:
$3.19B
WM:
$25.67B
WMS:
$1.27B
WM:
$3.73B
WMS:
$586.61M
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WM — Ранг доходности на риск
WMS
WM
Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.05 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.10 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMS и WM
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -77.85% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -16.70% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -18.14% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -18.14% | -31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -30.07% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -8.25% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -17.64% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 7.91% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WM
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 7.49% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 15.75% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 20.28% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 19.00% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 19.74% | +22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WM
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WM
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (10.83%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs WM's -77.85%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор