PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMS с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, WM in Waste Management. Over the past 10 years, WMS returned 20.40%/yr vs 15.42%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.40% против 15.42% соответственно.

WMS

1 день
6.34%
1 месяц
12.23%
С начала года
3.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
26.90%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.29%
10 лет*
20.40%

WM

1 день
2.02%
1 месяц
2.90%
С начала года
2.46%
6 месяцев
1.70%
1 год
-3.12%
3 года*
12.18%
5 лет*
11.66%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMS и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		3.17%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%
WM
Waste Management, Inc.		2.46%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between WMS and WM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.23

The correlation between WMS and WM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$11.70B

WM:

$90.29B

EPS

WMS:

$5.45

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

WMS:

27.37

WM:

32.31

Коэффициент PEG

WMS:

1.36

WM:

2.64

Коэффициент P/S

WMS:

3.66

WM:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$3.19B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.27B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$586.61M

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с WTRGWMS с WCCWMS с AWKWMS с PHO
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

WMS vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMSWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.16

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.09

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.19

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.41

+2.77

WMS vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMS и WM

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-77.85%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-16.70%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-18.14%

-27.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-18.14%

-31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-30.07%

-23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-8.68%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-17.68%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

7.74%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WM

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

6.86%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

14.33%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

19.31%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.29%

18.67%

+23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.70%

19.57%

+22.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WM

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности WM в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.59%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.50%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
816.10M
6.23B
(WMS) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
43.4%
0
Активы портфеля
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

WMS and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMS has higher volatility (14.31%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs WM's -77.85%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMS и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор