Сравнение WMS с WM
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, WM in Waste Management. Over the past 10 years, WMS returned 19.70%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.70% против 15.74% соответственно.
WMS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 19.70%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам WMS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 4.71% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between WMS and WM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between WMS and WM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$11.59B
WM:
$97.28B
WMS:
$5.44
WM:
$6.91
WMS:
27.80
WM:
35.06
WMS:
1.38
WM:
2.87
WMS:
3.72
WM:
3.85
WMS:
$3.19B
WM:
$25.41B
WMS:
$1.27B
WM:
$5.61B
WMS:
$586.61M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WM — Ранг доходности на риск
WMS
WM
Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.54 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 1.15 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMS и WM
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -77.85% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -16.70% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -18.14% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -18.14% | -31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -30.07% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.91% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -17.66% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 7.83% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WM
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 7.49% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 15.45% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 19.98% | +20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.34% | 18.89% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 19.67% | +22.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WM
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WM
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and WM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (13.39%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs WM's -77.85%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор