Сравнение WMS с RSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или RSG.
Доходность
Сравнение доходности WMS и RSG
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 30.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMS имеют среднегодовую доходность 20.01%, а акции RSG немного впереди с 20.80%.
WMS
-8.45%
-17.00%
-27.35%
9.31%
29.10%
20.01%
RSG
30.03%
4.17%
14.49%
34.42%
21.40%
20.80%
Фундаментальные показатели
| WMS | RSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.95B | $66.58B |
| EPS | $6.29 | $6.24 |
| Цена/прибыль | 20.41 | 34.07 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $15.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $5.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $881.15M | $4.70B |
Основные характеристики
| WMS | RSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.87 | 15.51 |
| Индекс Язвы | 10.59% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 14.51% |
| Макс. просадка | -53.58% | -65.98% |
| Текущая просадка | -28.23% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и RSG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и RSG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности RSG в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.03% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и RSG
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и RSG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности