Сравнение WMS с RSG
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, WMS returned 19.83%/yr vs 17.30%/yr for RSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMS и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 19.83% против 17.30% соответственно.
WMS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 19.83%
RSG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -19.50%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам WMS и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -8.28% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
RSG Republic Services, Inc. | -3.09% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WMS and RSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between WMS and RSG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.40B
RSG:
$63.12B
WMS:
$5.45
RSG:
$6.98
WMS:
24.33
RSG:
29.26
WMS:
1.21
RSG:
2.06
WMS:
3.25
RSG:
3.80
WMS:
$3.19B
RSG:
$16.70B
WMS:
$1.27B
RSG:
$3.80B
WMS:
$586.61M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. RSG — Ранг доходности на риск
WMS
RSG
Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.92 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.51 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.08 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.82 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и RSG
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -65.99% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -21.34% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -22.54% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -22.54% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -34.02% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -20.01% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.83% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 13.65% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и RSG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 6.59% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 13.23% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 18.10% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 18.06% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 19.03% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и RSG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RSG в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.20% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и RSG
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and RSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (10.57%) compared to RSG (6.59%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs RSG's -65.99%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор