PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с RSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с RSG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или RSG.

Корреляция

Корреляция между WMS и RSG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.32%
697.77%
WMS
RSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.79

RSG:

1.64

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.01

RSG:

2.16

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

RSG:

1.31

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.66

RSG:

3.41

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.22

RSG:

9.26

Индекс Язвы

WMS:

24.68%

RSG:

3.15%

Дневная вол-ть

WMS:

38.23%

RSG:

17.87%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

WMS:

-37.55%

RSG:

-1.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.62B

RSG:

$75.23B

EPS

WMS:

$5.98

RSG:

$6.49

Коэффициент P/E

WMS:

18.58

RSG:

37.10

Коэффициент PEG

WMS:

0.99

RSG:

3.77

Коэффициент P/S

WMS:

2.93

RSG:

4.69

Коэффициент P/B

WMS:

5.58

RSG:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

RSG:

$16.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

RSG:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

RSG:

$4.58B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции WMS уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.74% против 21.79% соответственно.

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

RSG

С начала года

21.71%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

22.53%

1 год

27.22%

5 лет

28.08%

10 лет

21.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -0.79
RSG: 1.64
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.01
RSG: 2.16
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.88
RSG: 1.31
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.66
RSG: 3.41
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.22
RSG: 9.26

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.64
WMS
RSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и RSG

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSG в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
RSG
Republic Services, Inc.		0.93%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%

Просадки

Сравнение просадок WMS и RSG

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.55%
-1.96%
WMS
RSG

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и RSG

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
9.18%
WMS
RSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию