PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с RSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с RSG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или RSG.

Корреляция

Корреляция между WMS и RSG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WMS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.76

RSG:

1.86

Коэф-т Сортино

WMS:

-0.97

RSG:

2.43

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

RSG:

1.35

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.65

RSG:

3.94

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.13

RSG:

11.42

Индекс Язвы

WMS:

26.28%

RSG:

2.95%

Дневная вол-ть

WMS:

38.97%

RSG:

18.12%

Макс. просадка

WMS:

-53.67%

RSG:

-65.98%

Текущая просадка

WMS:

-32.01%

RSG:

-1.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$9.12B

RSG:

$76.55B

EPS

WMS:

$5.98

RSG:

$6.62

Коэффициент P/E

WMS:

19.66

RSG:

37.00

Коэффициент PEG

WMS:

1.05

RSG:

3.87

Коэффициент P/S

WMS:

3.14

RSG:

4.73

Коэффициент P/B

WMS:

5.90

RSG:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

RSG:

$16.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

RSG:

$5.91B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

RSG:

$4.89B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции WMS уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.29% против 22.01% соответственно.

WMS

С начала года

5.42%

1 месяц

17.60%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-29.33%

5 лет

25.86%

10 лет

15.29%

RSG

С начала года

23.82%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

19.74%

1 год

33.47%

5 лет

27.41%

10 лет

22.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и RSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа RSG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и RSG

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSG в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.53%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
RSG
Republic Services, Inc.		0.92%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%

Просадки

Сравнение просадок WMS и RSG

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и RSG

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
690.54M
4.01B
(WMS) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
35.0%
42.3%
(WMS) Валовая рентабельность
(RSG) Валовая рентабельность
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.59M при выручке в 690.54M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.86M при выручке в 690.54M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.23M при выручке в 690.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 495.00M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.