PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMS с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMS с RSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, WMS returned 20.40%/yr vs 17.62%/yr for RSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 20.40% против 17.62% соответственно.

WMS

1 день
6.34%
1 месяц
12.23%
С начала года
3.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
26.90%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.29%
10 лет*
20.40%

RSG

1 день
2.14%
1 месяц
2.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
-13.89%
3 года*
14.71%
5 лет*
15.91%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMS и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		3.17%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%
RSG
Republic Services, Inc.		1.36%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between WMS and RSG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.24

The correlation between WMS and RSG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$11.70B

RSG:

$66.02B

EPS

WMS:

$5.45

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

WMS:

27.37

RSG:

30.60

Коэффициент PEG

WMS:

1.36

RSG:

2.15

Коэффициент P/S

WMS:

3.66

RSG:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$3.19B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.27B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$586.61M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с WTRGWMS с WCCWMS с AWKWMS с PHOWMS с WM
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с PSARSG с MCD

Доходность на риск

WMS vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMSRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.74

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.94

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.74

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-1.25

+3.62

WMS vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMS и RSG

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-65.99%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-18.94%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-22.54%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-22.54%

-27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-34.02%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-16.33%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-11.84%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

12.44%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и RSG

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

6.69%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

14.00%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

18.90%

+21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.29%

18.20%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.70%

19.11%

+22.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и RSG

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности RSG в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.15%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.50%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
816.10M
4.11B
(WMS) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
43.4%
0
Активы портфеля
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

WMS and RSG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMS has higher volatility (14.31%) compared to RSG (6.69%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs RSG's -65.99%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMS и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор