PortfoliosLab logo
Сравнение WMS с WCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMS и WCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WMS и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.91

WCC:

-0.12

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.25

WCC:

0.04

Коэф-т Омега

WMS:

0.85

WCC:

1.00

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.78

WCC:

-0.23

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.34

WCC:

-0.56

Индекс Язвы

WMS:

26.80%

WCC:

15.24%

Дневная вол-ть

WMS:

39.63%

WCC:

44.98%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

WCC:

-86.27%

Текущая просадка

WMS:

-38.27%

WCC:

-20.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.66B

WCC:

$8.43B

EPS

WMS:

$5.76

WCC:

$13.08

Коэффициент P/E

WMS:

19.37

WCC:

13.07

Коэффициент PEG

WMS:

1.16

WCC:

1.57

Коэффициент P/S

WMS:

2.98

WCC:

0.39

Коэффициент P/B

WMS:

5.35

WCC:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.90B

WCC:

$21.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.09B

WCC:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$675.55M

WCC:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у WCC с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 15.18% против 8.86% соответственно.


WMS

С начала года

-4.59%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-36.09%

3 года

0.61%

5 лет

20.47%

10 лет

15.18%

WCC

С начала года

-6.96%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-20.25%

1 год

-5.19%

3 года

10.97%

5 лет

38.81%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advanced Drainage Systems, Inc.

WESCO International, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа WCC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WCC

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WCC в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.75%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
WCC
WESCO International, Inc.
1.01%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WCC

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WCC.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WCC

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC) имеют волатильность 13.13% и 13.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
615.76M
5.34B
(WMS) Общая выручка
(WCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и WCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.7%
21.1%
(WMS) Валовая рентабельность
(WCC) Валовая рентабельность
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.15M при выручке в 615.76M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.69M при выручке в 615.76M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.16M при выручке в 615.76M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.