PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с WCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WCC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WCC.

Корреляция

Корреляция между WMS и WCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WMS и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.75

WCC:

-0.03

Коэф-т Сортино

WMS:

-0.86

WCC:

0.33

Коэф-т Омега

WMS:

0.90

WCC:

1.04

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.59

WCC:

-0.00

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.05

WCC:

-0.01

Индекс Язвы

WMS:

25.96%

WCC:

15.78%

Дневная вол-ть

WMS:

38.76%

WCC:

45.40%

Макс. просадка

WMS:

-53.67%

WCC:

-86.27%

Текущая просадка

WMS:

-31.67%

WCC:

-19.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.94B

WCC:

$7.90B

EPS

WMS:

$5.98

WCC:

$13.21

Коэффициент P/E

WMS:

19.27

WCC:

12.25

Коэффициент PEG

WMS:

1.03

WCC:

1.45

Коэффициент P/S

WMS:

3.04

WCC:

0.36

Коэффициент P/B

WMS:

5.78

WCC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

WCC:

$21.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

WCC:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

WCC:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у WCC с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 15.34% против 9.07% соответственно.

WMS

С начала года

5.94%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

-9.84%

1 год

-28.98%

5 лет

26.22%

10 лет

15.34%

WCC

С начала года

-4.84%

1 месяц

15.69%

6 месяцев

-17.59%

1 год

-1.39%

5 лет

48.82%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WCC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WCC

WMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%
WCC
WESCO International, Inc.		0.99%0.91%0.86%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WCC

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WCC

Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 10.40%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
690.54M
5.34B
(WMS) Общая выручка
(WCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и WCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
35.0%
21.1%
(WMS) Валовая рентабельность
(WCC) Валовая рентабельность
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.59M при выручке в 690.54M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.86M при выручке в 690.54M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.23M при выручке в 690.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.