Сравнение WMS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WMS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.20% против 13.04% соответственно.
WMS
-6.29%
-15.93%
-24.38%
11.10%
29.70%
20.20%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| WMS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 37.48% | 12.15% |
| Макс. просадка | -53.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.54% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и SPY
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.46% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и SPY
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и SPY
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.