Сравнение WMS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или SPY.
Корреляция
Корреляция между WMS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и SPY
Основные характеристики
WMS:
-1.08
SPY:
0.32
WMS:
-1.50
SPY:
0.51
WMS:
0.82
SPY:
1.07
WMS:
-0.90
SPY:
0.39
WMS:
-1.68
SPY:
1.52
WMS:
22.57%
SPY:
3.13%
WMS:
35.24%
SPY:
14.74%
WMS:
-53.58%
SPY:
-55.19%
WMS:
-42.18%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.89% соответственно.
WMS
-10.62%
-3.87%
-33.20%
-38.14%
32.16%
14.78%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMS и SPY
WMS
SPY
Сравнение WMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и SPY
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.62% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и SPY
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и SPY
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.