PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с WTRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WTRG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WTRG.

Корреляция

Корреляция между WMS и WTRG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WMS и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
7.99%
WMS
WTRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-1.08

WTRG:

0.72

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.50

WTRG:

1.15

Коэф-т Омега

WMS:

0.82

WTRG:

1.14

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.90

WTRG:

0.48

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.68

WTRG:

2.27

Индекс Язвы

WMS:

22.57%

WTRG:

6.91%

Дневная вол-ть

WMS:

35.24%

WTRG:

21.89%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

WTRG:

-47.95%

Текущая просадка

WMS:

-42.18%

WTRG:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.53B

WTRG:

$10.85B

EPS

WMS:

$5.98

WTRG:

$2.17

Цена/прибыль

WMS:

18.39

WTRG:

18.15

PEG коэффициент

WMS:

0.94

WTRG:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

WTRG:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

WTRG:

$785.71M

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

WTRG:

$827.29M

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 14.78% против 6.74% соответственно.

WMS

С начала года

-10.62%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-33.20%

1 год

-38.14%

5 лет

32.16%

10 лет

14.78%

WTRG

С начала года

12.94%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

6.93%

1 год

16.67%

5 лет

3.86%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WTRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -1.08
WTRG: 0.72
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.50
WTRG: 1.15
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.82
WTRG: 1.14
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.90
WTRG: 0.48
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.68
WTRG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа WTRG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08
0.72
WMS
WTRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WTRG

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WTRG в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.62%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.16%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WTRG

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.18%
-16.68%
WMS
WTRG

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WTRG

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.79%
7.41%
WMS
WTRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию