Сравнение WMS с WTRG
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while WTRG operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, WMS returned 19.89%/yr vs 4.56%/yr for WTRG. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 19.89% против 4.56% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -6.43%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 19.89%
- Всё время*
- 21.60%
WTRG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.61M | $92.93M | $122.64M | |
| $87.63M | $79.24M | $74.90M |
Сравнение доходности по годам WMS и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 3.54% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 5.12% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between WMS and WTRG is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between WMS and WTRG shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$11.47B
WTRG:
$11.23B
WMS:
$5.44
WTRG:
$1.96
WMS:
27.49
WTRG:
20.22
WMS:
1.36
WTRG:
2.84
WMS:
3.68
WTRG:
4.37
WMS:
$3.19B
WTRG:
$2.57B
WMS:
$1.27B
WTRG:
$889.14M
WMS:
$586.61M
WTRG:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WTRG — Ранг доходности на риск
WMS
WTRG
Сравнение WMS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMS | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.33 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMS и WTRG
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WTRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -47.95% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -12.16% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -19.80% | -25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -36.53% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -39.62% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -15.16% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -12.16% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 6.20% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WTRG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.95% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 16.23% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 21.83% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 22.43% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 24.96% | +16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WTRG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WTRG в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.46% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WTRG
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 530.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.27M при выручке в 530.85M, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.73M при выручке в 530.85M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and WTRG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (10.83%) compared to WTRG (6.95%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs WTRG's -47.95%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор