Сравнение WMS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WTRG.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WTRG
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 20.01% против 6.66% соответственно.
WMS
-8.45%
-17.00%
-27.35%
9.31%
29.10%
20.01%
WTRG
7.77%
-2.77%
2.75%
15.77%
0.43%
6.66%
Фундаментальные показатели
| WMS | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.95B | $10.70B |
| EPS | $6.29 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 20.41 | 19.57 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 2.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $1.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $891.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $881.15M | $1.08B |
Основные характеристики
| WMS | WTRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.87 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 10.59% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 21.20% |
| Макс. просадка | -53.58% | -47.95% |
| Текущая просадка | -28.23% | -20.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и WTRG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WTRG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WTRG в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WTRG
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WTRG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности