Сравнение WMS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности WMS и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMS и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.73B
WTRG:
$11.53B
WMS:
$6.02
WTRG:
$2.18
WMS:
22.78
WTRG:
18.61
WMS:
0.84
WTRG:
2.61
WMS:
3.59
WTRG:
4.63
WMS:
137.15
WTRG:
1.68
WMS:
$2.99B
WTRG:
$2.47B
WMS:
$1.16B
WTRG:
$1.07B
WMS:
$741.90M
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 21.37% против 5.18% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WTRG — Ранг доходности на риск
WMS
WTRG
Сравнение WMS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.57 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 1.05 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WMS и WTRG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WTRG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WTRG
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -47.95% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -10.60% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -36.53% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -39.62% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -13.70% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -12.12% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.20% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WTRG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 7.53% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 16.01% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 21.76% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 22.21% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 24.81% | +16.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WTRG
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.