PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMS с AWK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, WMS returned 19.89%/yr vs 7.55%/yr for AWK. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности WMS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 19.89% против 7.55% соответственно.

WMS

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-6.43%
С начала года
3.54%
1 год
28.39%
3 года*
5.22%
5 лет*
5.75%
10 лет*
19.89%
Всё время*
21.60%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.44%
С начала года
4.24%
1 год
-2.69%
3 года*
0.50%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
7.55%
Всё время*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AWK

American Water Works Company, Inc.
$388.41M$298.74M$292.99M

WMS

Advanced Drainage Systems, Inc.
$92.61M$92.93M$122.64M

Сравнение доходности по годам WMS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		3.54%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.24%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between WMS and AWK is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.16

The correlation between WMS and AWK shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$11.47B

AWK:

$26.66B

EPS

WMS:

$5.44

AWK:

$5.78

Коэффициент P/E

WMS:

27.49

AWK:

23.22

Коэффициент P/S

WMS:

3.68

AWK:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$3.19B

AWK:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.27B

AWK:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$586.61M

AWK:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Drainage Systems, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с WCCWMS с WTRGWMS с PHOWMS с WM
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с CWTAWK с NEEAWK с YORW

Доходность на риск

WMS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WMS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMSAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.12

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-0.02

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.17

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.30

+2.57

WMS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMS и AWK

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-37.10%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-15.45%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-18.99%

-26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-37.10%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-37.10%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-21.68%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-9.61%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

8.88%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и AWK

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

7.39%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

17.05%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.27%

22.57%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.38%

23.05%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.77%

23.84%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и AWK

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AWK в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.52%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.49%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

WMS and AWK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMS has higher volatility (10.83%) compared to AWK (7.39%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs AWK's -37.10%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор