PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMS с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, WMS returned 19.83%/yr vs 7.02%/yr for AWK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 19.83% против 7.02% соответственно.

WMS

1 день
-2.32%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-12.56%
1 год
20.25%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.46%
10 лет*
19.83%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		-8.28%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between WMS and AWK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г.

0.16

The correlation between WMS and AWK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$10.40B

AWK:

$24.14B

EPS

WMS:

$5.45

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

WMS:

24.33

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

WMS:

3.25

AWK:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$3.19B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.27B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$586.61M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Drainage Systems, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с WTRGWMS с WCCWMS с PHOWMS с WM
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

WMS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMSAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.49

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.58

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.68

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-1.29

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMSAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.49

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WMS и AWK

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-37.10%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-15.45%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-22.33%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-37.10%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-37.10%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.25%

-27.72%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-9.48%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

8.09%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и AWK

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.10%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

15.21%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

21.30%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

22.87%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.62%

23.69%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и AWK

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.56%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
816.10M
1.21B
(WMS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
43.4%
59.2%
Активы портфеля
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMS and AWK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMS has higher volatility (10.57%) compared to AWK (5.10%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs AWK's -37.10%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор