Сравнение WMS с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности WMS и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMS и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.73B
AWK:
$26.67B
WMS:
$6.02
AWK:
$5.70
WMS:
22.78
AWK:
24.01
WMS:
3.59
AWK:
5.19
WMS:
137.15
AWK:
2.46
WMS:
$2.99B
AWK:
$5.14B
WMS:
$1.16B
AWK:
$3.12B
WMS:
$741.90M
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 21.37% против 9.11% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. AWK — Ранг доходности на риск
WMS
AWK
Сравнение WMS c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.20 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.28 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.54 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.20 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMS и AWK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и AWK
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и AWK
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -37.10% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -17.61% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -37.10% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -37.10% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -20.71% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -9.34% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 9.15% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и AWK
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 7.02% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 16.42% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 23.09% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 22.77% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 23.65% | +17.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и AWK
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.