PortfoliosLab logo
Сравнение WMS с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMS и AWK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.32%
266.09%
WMS
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.79

AWK:

1.00

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.01

AWK:

1.55

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

AWK:

1.19

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.66

AWK:

0.69

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.22

AWK:

2.71

Индекс Язвы

WMS:

24.68%

AWK:

8.46%

Дневная вол-ть

WMS:

38.23%

AWK:

22.91%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

WMS:

-37.55%

AWK:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.62B

AWK:

$28.48B

EPS

WMS:

$5.98

AWK:

$5.39

Коэффициент P/E

WMS:

18.58

AWK:

27.09

Коэффициент PEG

WMS:

0.99

AWK:

3.82

Коэффициент P/S

WMS:

2.93

AWK:

6.08

Коэффициент P/B

WMS:

5.58

AWK:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.28% соответственно.


WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -0.79
AWK: 1.00
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.01
AWK: 1.55
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.88
AWK: 1.19
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.66
AWK: 0.69
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.22
AWK: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.00
WMS
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и AWK

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AWK в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок WMS и AWK

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.55%
-18.60%
WMS
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и AWK

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
8.83%
WMS
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию