PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с WAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WAT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WAT.

Корреляция

Корреляция между WMS и WAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WMS и WAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.32%
218.88%
WMS
WAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.79

WAT:

0.21

Коэф-т Сортино

WMS:

-1.01

WAT:

0.64

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

WAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.66

WAT:

0.23

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.22

WAT:

0.74

Индекс Язвы

WMS:

24.68%

WAT:

10.60%

Дневная вол-ть

WMS:

38.23%

WAT:

37.52%

Макс. просадка

WMS:

-53.58%

WAT:

-80.12%

Текущая просадка

WMS:

-37.55%

WAT:

-20.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$8.62B

WAT:

$20.10B

EPS

WMS:

$5.98

WAT:

$10.70

Коэффициент P/E

WMS:

18.58

WAT:

31.58

Коэффициент PEG

WMS:

0.99

WAT:

2.25

Коэффициент P/S

WMS:

2.93

WAT:

6.80

Коэффициент P/B

WMS:

5.58

WAT:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.29B

WAT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$856.09M

WAT:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$686.17M

WAT:

$843.51M

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WAT по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.43% соответственно.

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.58%

5 лет

12.08%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -0.79
WAT: 0.21
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.01
WAT: 0.64
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.88
WAT: 1.08
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.66
WAT: 0.23
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.22
WAT: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WAT равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.21
WMS
WAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WAT

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WAT

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.55%
-20.44%
WMS
WAT

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WAT

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT) имеют волатильность 17.02% и 17.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
17.61%
WMS
WAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию