Сравнение WMS с WAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WAT.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WAT
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у WAT с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WAT по среднегодовой доходности: 20.20% против 12.15% соответственно.
WMS
-6.29%
-15.93%
-24.38%
11.10%
29.70%
20.20%
WAT
8.88%
1.27%
0.71%
34.66%
10.54%
12.15%
Фундаментальные показатели
| WMS | WAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.15B | $22.91B |
| EPS | $6.29 | $10.47 |
| Цена/прибыль | 20.82 | 36.85 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $1.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $829.38M | $786.64M |
Основные характеристики
| WMS | WAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 9.21% |
| Дневная вол-ть | 37.48% | 34.59% |
| Макс. просадка | -53.58% | -80.12% |
| Текущая просадка | -26.54% | -15.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и WAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WAT
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.46% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WAT
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WAT
Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 17.87%, в то время как у Waters Corporation (WAT) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности