PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с WAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMS с WAT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WAT.

Корреляция

Корреляция между WMS и WAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WMS и WAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.76

WAT:

-0.01

Коэф-т Сортино

WMS:

-0.97

WAT:

0.31

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

WAT:

1.04

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.65

WAT:

0.00

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.13

WAT:

0.01

Индекс Язвы

WMS:

26.28%

WAT:

11.34%

Дневная вол-ть

WMS:

38.97%

WAT:

38.06%

Макс. просадка

WMS:

-53.67%

WAT:

-80.12%

Текущая просадка

WMS:

-32.01%

WAT:

-15.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMS:

$9.45B

WAT:

$21.39B

EPS

WMS:

$5.76

WAT:

$11.01

Коэффициент P/E

WMS:

21.16

WAT:

32.65

Коэффициент PEG

WMS:

1.09

WAT:

2.32

Коэффициент P/S

WMS:

3.26

WAT:

7.17

Коэффициент P/B

WMS:

5.84

WAT:

10.66

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$2.90B

WAT:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.09B

WAT:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$675.55M

WAT:

$995.26M

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WAT по среднегодовой доходности: 15.27% против 10.34% соответственно.

WMS

С начала года

5.42%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-30.02%

5 лет

24.76%

10 лет

15.27%

WAT

С начала года

-3.10%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

0.28%

1 год

0.99%

5 лет

13.86%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и WAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c WAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа WAT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и WAT

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.53%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMS и WAT

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и WAT

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT) имеют волатильность 11.48% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и WAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
615.76M
661.71M
(WMS) Общая выручка
(WAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и WAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и Waters Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.7%
74.5%
(WMS) Валовая рентабельность
(WAT) Валовая рентабельность
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.15M при выручке в 615.76M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 493.15M при выручке в 661.71M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.69M при выручке в 615.76M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.75M при выручке в 661.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.16M при выручке в 615.76M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.38M при выручке в 661.71M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.