Сравнение WMS с PHO

С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 21.37% против 12.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WMS и PHO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PHO в 0.57%

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO.

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.