Сравнение WMS с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или PHO.
Корреляция
Корреляция между WMS и PHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и PHO
Основные характеристики
WMS:
-0.84
PHO:
0.42
WMS:
-1.05
PHO:
0.69
WMS:
0.87
PHO:
1.08
WMS:
-0.77
PHO:
0.59
WMS:
-1.54
PHO:
1.56
WMS:
18.54%
PHO:
3.96%
WMS:
34.13%
PHO:
14.88%
WMS:
-53.58%
PHO:
-55.63%
WMS:
-35.97%
PHO:
-8.00%
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 16.95% против 10.56% соответственно.
WMS
-1.04%
-8.44%
-29.76%
-29.78%
18.66%
16.95%
PHO
0.74%
-3.09%
-4.77%
5.30%
10.76%
10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMS и PHO
WMS
PHO
Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и PHO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности PHO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.54% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и PHO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и PHO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.