Сравнение WMS с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или PHO.
Корреляция
Корреляция между WMS и PHO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и PHO
Основные характеристики
WMS:
-0.79
PHO:
-0.03
WMS:
-1.01
PHO:
0.09
WMS:
0.88
PHO:
1.01
WMS:
-0.66
PHO:
-0.03
WMS:
-1.22
PHO:
-0.09
WMS:
24.68%
PHO:
6.03%
WMS:
38.23%
PHO:
18.59%
WMS:
-53.58%
PHO:
-55.63%
WMS:
-37.55%
PHO:
-10.66%
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.26% соответственно.
WMS
-3.47%
-0.67%
-25.55%
-30.62%
25.94%
15.74%
PHO
-2.18%
-1.65%
-6.08%
-0.05%
14.50%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMS и PHO
WMS
PHO
Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и PHO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PHO в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.52% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и PHO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и PHO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.