PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMS с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMS с PHO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO).

PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или PHO.

Корреляция

Корреляция между WMS и PHO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WMS и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMS:

-0.76

PHO:

0.09

Коэф-т Сортино

WMS:

-0.97

PHO:

0.30

Коэф-т Омега

WMS:

0.88

PHO:

1.03

Коэф-т Кальмара

WMS:

-0.65

PHO:

0.11

Коэф-т Мартина

WMS:

-1.13

PHO:

0.33

Индекс Язвы

WMS:

26.28%

PHO:

6.32%

Дневная вол-ть

WMS:

38.97%

PHO:

18.93%

Макс. просадка

WMS:

-53.67%

PHO:

-55.63%

Текущая просадка

WMS:

-32.01%

PHO:

-3.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMS показывает доходность 5.42%, а PHO немного выше – 5.43%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 15.29% против 10.81% соответственно.

WMS

С начала года

5.42%

1 месяц

17.60%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-29.33%

5 лет

25.86%

10 лет

15.29%

PHO

С начала года

5.43%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

0.41%

1 год

1.77%

5 лет

16.57%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMS и PHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа PHO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и PHO

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PHO в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.53%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.48%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Просадки

Сравнение просадок WMS и PHO

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и PHO

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...