Сравнение WMS с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или PHO.
Доходность
Сравнение доходности WMS и PHO
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 20.01% против 10.78% соответственно.
WMS
-8.45%
-17.00%
-27.35%
9.31%
29.10%
20.01%
PHO
14.54%
-0.87%
1.96%
25.77%
14.07%
10.78%
Основные характеристики
| WMS | PHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.87 | 9.45 |
| Индекс Язвы | 10.59% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 14.83% |
| Макс. просадка | -53.58% | -55.62% |
| Текущая просадка | -28.23% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и PHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и PHO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PHO в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.46% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и PHO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и PHO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.