Сравнение WMS с PHO
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) is a stock, while PHO (Invesco Water Resources ETF) is Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Over the past 10 years, WMS returned 19.89%/yr vs 12.12%/yr for PHO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WMS и PHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 19.89% против 12.12% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -6.43%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 19.89%
- Всё время*
- 21.60%
PHO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 8.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.05M | $6.09M | $8.35M | |
| $92.61M | $92.93M | $122.64M |
Сравнение доходности по годам WMS и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 3.54% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 3.92% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Correlation
The correlation between WMS and PHO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between WMS and PHO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. PHO — Ранг доходности на риск
WMS
PHO
Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMS | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.54 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMS и PHO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -55.62% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -13.78% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -19.19% | -26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -28.60% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -34.92% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -1.82% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -10.16% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 6.25% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и PHO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.30% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 12.22% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 16.27% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 18.55% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 19.52% | +22.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и PHO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PHO в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.55% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
WMS and PHO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (10.83%) compared to PHO (6.30%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs PHO's -55.62%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и PHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор