Сравнение WMS с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или PHO.
Основные характеристики
| WMS | PHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | 25.63% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 14.58% |
| Макс. просадка | -93.77% | -55.62% |
| Current Drawdown | -4.51% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между WMS и PHO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и PHO
С начала года, WMS показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 22.52% против 10.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и PHO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PHO в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и PHO
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и PHO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.