Сравнение WMS с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или PHO.
Корреляция
Корреляция между WMS и PHO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMS и PHO
Основные характеристики
WMS:
-1.08
PHO:
-0.21
WMS:
-1.50
PHO:
-0.18
WMS:
0.82
PHO:
0.98
WMS:
-0.90
PHO:
-0.26
WMS:
-1.68
PHO:
-0.65
WMS:
22.57%
PHO:
4.97%
WMS:
35.24%
PHO:
15.76%
WMS:
-53.58%
PHO:
-55.63%
WMS:
-42.18%
PHO:
-12.57%
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 14.78% против 10.03% соответственно.
WMS
-10.62%
-3.87%
-33.20%
-38.14%
32.16%
14.78%
PHO
-4.26%
-4.12%
-9.34%
-3.54%
16.71%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMS и PHO
WMS
PHO
Сравнение WMS c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и PHO
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности PHO в 0.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.62% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.53% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и PHO
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и PHO
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.