Сравнение WMICX с WGROX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WMICX returned 14.06%/yr vs 10.81%/yr for WGROX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.81% соответственно.
WMICX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 14.06%
WGROX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам WMICX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 15.69% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.39% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between WMICX and WGROX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г. | 0.86 |
The correlation between WMICX and WGROX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
WMICX
WGROX
Сравнение WMICX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMICX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.01 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 0.04 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMICX и WGROX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -61.61% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -15.58% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -27.61% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -40.16% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -40.16% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -14.51% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -9.91% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 6.13% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и WGROX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.59% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.63% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.64% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 19.69% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 23.11% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 23.31% | +1.08% |
Сравнение комиссий WMICX и WGROX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и WGROX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.11% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and WGROX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.63%) compared to WMICX (5.59%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WGROX's -61.61%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор