PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMICX с WGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WMICX returned 14.28%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.79% соответственно.

WMICX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.46%
С начала года
12.57%
6 месяцев
11.16%
1 год
28.76%
3 года*
15.65%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
14.28%

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMICX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		12.57%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between WMICX and WGROX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г.

0.86

The correlation between WMICX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с VFIAX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

WMICX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.07

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.04

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.08

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-0.20

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.07

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WGROX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMICXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-61.61%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-15.89%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-27.61%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-40.16%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-40.16%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-16.48%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-9.90%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

6.32%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WGROX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.63% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMICXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.40%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

14.08%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.17%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

23.00%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.33%

+1.04%

Сравнение комиссий WMICX и WGROX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WGROX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WMICX and WGROX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMICX has higher volatility (5.63%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WGROX's -61.61%.

WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMICX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор