PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMICX с WAAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WMICX returned 14.39%/yr vs 8.80%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 14.39% против 8.80% соответственно.

WMICX

1 день
0.31%
1 месяц
4.67%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.59%
1 год
29.57%
3 года*
16.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
14.39%

WAAEX

1 день
0.46%
1 месяц
1.04%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMICX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		13.73%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-1.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between WMICX and WAAEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г.

0.92

The correlation between WMICX and WAAEX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с VFIAX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WMICX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.19

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.14

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.22

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

-0.54

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.19

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAAEX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMICXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-56.48%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.76%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-27.68%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-50.51%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-50.51%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-33.32%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-12.13%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

6.76%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAAEX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMICXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.99%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.94%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.02%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

25.41%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

25.09%

-0.72%

Сравнение комиссий WMICX и WAAEX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAAEX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.00%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WMICX and WAAEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WAAEX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs WAAEX's -56.48%.

WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMICX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор