Сравнение WMICX с WAAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и WAAEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	-3.23%	4.84%	20.91%	22.58%	-40.64%	4.51%	64.84%	42.31%	1.73%	36.17%
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	-7.44%	-8.78%	15.50%	21.24%	-40.26%	7.68%	54.65%	40.29%	2.42%	21.72%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 13.09% против 8.42% соответственно.

WMICX

1 день: 3.07%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 20.89%

3 года*: 10.67%

5 лет*: -3.77%

10 лет*: 13.09%

WAAEX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.21%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -9.11%

1 год: -2.90%

3 года*: 3.23%

5 лет*: -6.47%

10 лет*: 8.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Fund

Название символа

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMICX:

WMICX с SWSSX WMICX с AVALX WMICX с WAMVX WMICX с PVIVX WMICX с RYSEX WMICX с VFIAX WMICX с FCPGX

Часто сравнивают с WAAEX:

WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с OBSOX WAAEX с VGT WAAEX с ^GSPC WAAEX с INDEX WAAEX с VTI

Сравнение комиссий WMICX и WAAEX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

WMICX

Wasatch Micro Cap Fund

WAAEX

Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMICX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMICX	WAAEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	-0.10	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	0.02	+1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.00	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	-0.15	+1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.33	-0.43	+5.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMICX	WAAEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	-0.10	+1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	-0.26	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.34	+0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.48	+0.15

Корреляция

Корреляция между WMICX и WAAEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAAEX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.82%	5.68%	11.40%	29.75%	15.30%	9.30%	16.58%
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	2.13%	1.97%	0.00%	0.00%	0.00%	21.65%	6.25%	14.78%	38.79%	11.70%	8.83%	18.47%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAAEX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и WAAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMICX	WAAEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.21%	-56.48%	-8.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.32%	-16.76%	+2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.70%	-50.51%	+1.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.96%	-50.51%	-0.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.80%	-37.37%	+13.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-12.03%	-1.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	5.67%	-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAAEX

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 7.26% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMICX	WAAEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.26%	7.55%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	13.86%	+0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	23.67%	-1.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.51%	25.40%	-0.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.33%	25.03%	-0.70%

Сравнение WMICX с WAAEX

Доходность

Сравнение доходности WMICX и WAAEX

Сравнение доходности по годам WMICX и WAAEX

Доходность по периодам

WMICX

WAAEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMICX и WAAEX

Доходность на риск

WMICX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

WMICX

WAAEX

Сравнение WMICX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMICX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и WAAEX

Просадки

Сравнение просадок WMICX и WAAEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и WAAEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)