Сравнение WMICX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.35% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и TASCX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
WMICX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
WMICX
TASCX
Сравнение WMICX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.26 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.36 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 10.07 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.39 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и TASCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и TASCX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и TASCX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -58.55% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.12% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -30.26% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -40.45% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -3.47% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -8.66% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.84% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и TASCX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.86% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.69% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.59% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.48% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.17% | +0.16% |