Сравнение WMICX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SPY.
Основные характеристики
| WMICX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | -6.84% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.13% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 12.59% |
| Макс. просадка | -65.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.89% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SPY
С начала года, WMICX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMICX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции SPY немного впереди с 12.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SPY
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SPY
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% | 4.59% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SPY
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SPY
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.