PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMICX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.06% соответственно.

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WMICX и SPY

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WMICX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMICXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.27

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMICXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.70

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между WMICX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и SPY

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и SPY

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WMICXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-55.19%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.05%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-24.50%

-24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.96%

-33.72%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-5.53%

-18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.09%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.54%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и SPY

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMICXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.35%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

9.50%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

19.06%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.06%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.92%

+6.41%