Сравнение WMICX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SPY.
Основные характеристики
| WMICX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.44% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 42.05% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -14.50% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.77 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.94% | 12.18% |
| Макс. просадка | -72.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -40.95% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SPY
С начала года, WMICX показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.96% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SPY
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SPY
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SPY
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SPY
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.