Сравнение WMICX с SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMICX показывает доходность 27.34%, а SPY немного ниже – 26.47%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.12% против 13.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.