PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMICX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMICX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SPY.

Корреляция

Корреляция между WMICX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WMICX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.02%
1,462.95%
WMICX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMICX:

-0.09

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

WMICX:

0.04

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

WMICX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WMICX:

-0.04

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

WMICX:

-0.23

SPY:

2.39

Индекс Язвы

WMICX:

9.82%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

WMICX:

24.43%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

WMICX:

-72.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WMICX:

-52.79%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.80% против 11.95% соответственно.

WMICX

С начала года

-17.05%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-3.52%

5 лет

1.03%

10 лет

-1.80%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WMICX и SPY

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMICX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMICX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WMICX: -0.09
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WMICX: 0.04
SPY: 0.89
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WMICX: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WMICX: -0.04
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WMICX: -0.23
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.54
WMICX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и SPY

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и SPY

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.79%
-10.54%
WMICX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и SPY

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 12.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
15.13%
WMICX
SPY