Сравнение WMICX с OBMCX
WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) and OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMICX returned 14.39%/yr vs 21.47%/yr for OBMCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WMICX charges 1.63%/yr vs 1.48%/yr for OBMCX.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и OBMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 43.75%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 14.39% против 21.47% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 14.39%
OBMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 74.23%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 21.47%
Сравнение доходности по годам WMICX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 13.73% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 43.75% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Correlation
The correlation between WMICX and OBMCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1996 г. | 0.82 |
The correlation between WMICX and OBMCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMICX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
WMICX
OBMCX
Сравнение WMICX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 6.03 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 24.24 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.02 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и OBMCX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и OBMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMICX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -68.24% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.45% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -28.11% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -28.11% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -50.04% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -1.32% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -16.42% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.09% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и OBMCX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 5.59%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMICX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.30% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 18.64% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 24.93% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 26.21% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 25.88% | -1.51% |
Сравнение комиссий WMICX и OBMCX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и OBMCX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.98% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WMICX and OBMCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBMCX has higher volatility (8.30%) compared to WMICX (5.59%). In terms of maximum drawdown, WMICX dropped -65.21% vs OBMCX's -68.24%.
OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMICX и OBMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор