PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с SAGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и SAGWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.69%
1,899.28%
OBMCX
SAGWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.28

SAGWX:

-0.03

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.58

SAGWX:

0.12

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

SAGWX:

1.02

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.26

SAGWX:

-0.02

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.78

SAGWX:

-0.06

Индекс Язвы

OBMCX:

10.10%

SAGWX:

9.04%

Дневная вол-ть

OBMCX:

28.09%

SAGWX:

21.69%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

SAGWX:

-52.41%

Текущая просадка

OBMCX:

-20.26%

SAGWX:

-22.99%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 8.57% против 2.08% соответственно.


OBMCX

С начала года

-11.85%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.72%

5 лет

18.26%

10 лет

8.57%

SAGWX

С начала года

-7.69%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-1.79%

5 лет

7.76%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и SAGWX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
График комиссии SAGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAGWX: 1.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и SAGWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SAGWX
Ранг риск-скорректированной доходности SAGWX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.28
SAGWX: -0.03
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.58
SAGWX: 0.12
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.07
SAGWX: 1.02
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.26
SAGWX: -0.02
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 0.78
SAGWX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.03
OBMCX
SAGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и SAGWX

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund
0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.66%0.01%128.21%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и SAGWX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки SAGWX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.26%
-22.99%
OBMCX
SAGWX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и SAGWX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
13.64%
OBMCX
SAGWX