PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 19.20% против 10.93% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGXSAGWX с SEBLX

Сравнение комиссий OBMCX и SAGWX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.76

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.23

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.19

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

4.65

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.76

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между OBMCX и SAGWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и SAGWX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и SAGWX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-51.87%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.16%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-37.07%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-41.75%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.62%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.91%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.36%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и SAGWX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.09%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

11.14%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

20.47%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

22.89%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

22.64%

+3.09%