Сравнение OBMCX с SAGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или SAGWX.
Основные характеристики
| OBMCX | SAGWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.86% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.00% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 16.81% |
| Макс. просадка | -67.42% | -51.23% |
| Текущая просадка | -4.06% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и SAGWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и SAGWX
С начала года, OBMCX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 16.00% против 15.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и SAGWX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и SAGWX
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 0.14% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 5.92% | 14.83% | 9.03% | 27.37% | 61.64% | 128.21% | 58.15% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и SAGWX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и SAGWX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.