Сравнение OBMCX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или VSTCX.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и VSTCX
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.00% соответственно.
OBMCX
24.14%
3.37%
15.26%
38.34%
16.75%
9.49%
VSTCX
19.45%
2.34%
12.20%
35.61%
14.01%
10.00%
Основные характеристики
| OBMCX | VSTCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 10.63 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 3.39% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 20.02% |
| Макс. просадка | -81.09% | -62.50% |
| Текущая просадка | -4.05% | -3.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и VSTCX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Корреляция
Корреляция между OBMCX и VSTCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и VSTCX
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.97% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и VSTCX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и VSTCX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 7.14% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.