PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBMCX с VSTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с VSTCX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или VSTCX.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и VSTCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.30

VSTCX:

-0.14

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.59

VSTCX:

-0.05

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

VSTCX:

0.99

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.28

VSTCX:

-0.14

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.80

VSTCX:

-0.34

Индекс Язвы

OBMCX:

9.91%

VSTCX:

13.12%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.92%

VSTCX:

26.76%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

VSTCX:

-62.79%

Текущая просадка

OBMCX:

-12.62%

VSTCX:

-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 15.62% против 2.87% соответственно.

OBMCX

С начала года

-5.72%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-5.00%

1 год

8.38%

3 года

15.42%

5 лет

24.75%

10 лет

15.62%

VSTCX

С начала года

-3.79%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-3.85%

3 года

5.90%

5 лет

9.43%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Сравнение комиссий OBMCX и VSTCX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и VSTCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VSTCX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и VSTCX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VSTCX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		2.69%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		1.06%1.02%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и VSTCX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и VSTCX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...