Сравнение OBMCX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 19.20% против 11.28% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и VSTCX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
OBMCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
OBMCX
VSTCX
Сравнение OBMCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.32 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.91 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.03 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 8.90 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.32 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и VSTCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и VSTCX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и VSTCX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -62.50% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -14.47% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -27.47% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -48.08% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.24% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -10.73% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.30% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и VSTCX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.79% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 13.30% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.69% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.05% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 23.46% | +2.27% |