Сравнение OBMCX с HRSMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OBMCX с HRSMX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и HRSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OBMCX

HRSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

-0.30

HRSMX:

-0.47

Коэф-т Сортино

OBMCX:

-0.25

HRSMX:

-0.47

Коэф-т Омега

OBMCX:

0.97

HRSMX:

0.94

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

-0.27

HRSMX:

-0.37

Коэф-т Мартина

OBMCX:

-0.97

HRSMX:

-1.28

Индекс Язвы

OBMCX:

8.06%

HRSMX:

9.77%

Дневная вол-ть

OBMCX:

25.77%

HRSMX:

26.67%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

OBMCX:

-28.43%

HRSMX:

-33.96%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -20.87%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью -24.67%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции HRSMX по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.35% соответственно.

OBMCX

С начала года

-20.87%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

-20.18%

1 год

-6.43%

5 лет

20.94%

10 лет

7.40%

HRSMX

С начала года

-24.67%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-11.25%

5 лет

13.14%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OBMCX и HRSMX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

OBMCX: 1.48%

HRSMX

Hood River Small-Cap Growth Fund

HRSMX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRSMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OBMCX: -0.30

HRSMX: -0.47

Коэффициент Сортино

OBMCX: -0.25

HRSMX: -0.47

Коэффициент Омега

OBMCX: 0.97

HRSMX: 0.94

Коэффициент Кальмара

OBMCX: -0.27

HRSMX: -0.37

Коэффициент Мартина

OBMCX: -0.97

HRSMX: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа HRSMX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBMCX

HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и HRSMX

Ни OBMCX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и HRSMX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OBMCX

HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и HRSMX

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 11.93%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OBMCX

HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OBMCX с HRSMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и HRSMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OBMCX и HRSMX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и HRSMX

OBMCX

HRSMX

Сравнение OBMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и HRSMX

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и HRSMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество