PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBMCX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с HRSMX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и HRSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.54%
516.28%
OBMCX
HRSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.28

HRSMX:

0.05

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.58

HRSMX:

0.28

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

HRSMX:

1.04

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.26

HRSMX:

0.05

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.78

HRSMX:

0.13

Индекс Язвы

OBMCX:

10.10%

HRSMX:

12.35%

Дневная вол-ть

OBMCX:

28.09%

HRSMX:

29.29%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

OBMCX:

-20.26%

HRSMX:

-26.41%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -11.85%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции HRSMX по среднегодовой доходности: 8.57% против 6.70% соответственно.

OBMCX

С начала года

-11.85%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.72%

5 лет

18.26%

10 лет

8.57%

HRSMX

С начала года

-16.05%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-18.48%

1 год

0.02%

5 лет

11.20%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBMCX и HRSMX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HRSMX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.28
HRSMX: 0.05
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.58
HRSMX: 0.28
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.07
HRSMX: 1.04
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.26
HRSMX: 0.05
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 0.78
HRSMX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа HRSMX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.05
OBMCX
HRSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и HRSMX

Ни OBMCX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и HRSMX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.26%
-26.41%
OBMCX
HRSMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и HRSMX

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 15.06%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
16.86%
OBMCX
HRSMX