PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции HRSMX по среднегодовой доходности: 19.36% против 17.64% соответственно.

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNXHRSMX с ^GSPC

Сравнение комиссий OBMCX и HRSMX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.45

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.74

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

14.83

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между OBMCX и HRSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и HRSMX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и HRSMX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-64.92%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.29%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-38.49%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-40.74%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.13%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-13.16%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.75%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и HRSMX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 11.87% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

12.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

21.75%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

30.17%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

27.17%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

25.82%

-0.09%