Сравнение OBMCX с BFGFX

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBMCX имеют среднегодовую доходность 19.20%, а акции BFGFX немного впереди с 20.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OBMCX и BFGFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и BFGFX.

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.