Сравнение OBMCX с NEAGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OBMCX с NEAGX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OBMCX

NEAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

-0.30

NEAGX:

-0.89

Коэф-т Сортино

OBMCX:

-0.25

NEAGX:

-1.14

Коэф-т Омега

OBMCX:

0.97

NEAGX:

0.86

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

-0.27

NEAGX:

-0.86

Коэф-т Мартина

OBMCX:

-0.97

NEAGX:

-2.81

Индекс Язвы

OBMCX:

8.06%

NEAGX:

8.33%

Дневная вол-ть

OBMCX:

25.77%

NEAGX:

26.17%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

OBMCX:

-28.43%

NEAGX:

-27.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBMCX показывает доходность -20.87%, а NEAGX немного ниже – -21.03%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 3.99% соответственно.

OBMCX

С начала года

-20.87%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

-20.18%

1 год

-6.43%

5 лет

20.94%

10 лет

7.40%

NEAGX

С начала года

-21.03%

1 месяц

-16.71%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-21.94%

5 лет

16.08%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

NEAGX: 1.86%

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

OBMCX: 1.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OBMCX: -0.30

NEAGX: -0.89

Коэффициент Сортино

OBMCX: -0.25

NEAGX: -1.14

Коэффициент Омега

OBMCX: 0.97

NEAGX: 0.86

Коэффициент Кальмара

OBMCX: -0.27

NEAGX: -0.86

Коэффициент Мартина

OBMCX: -0.97

NEAGX: -2.81

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBMCX

NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX

Ни OBMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OBMCX

NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 11.93%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OBMCX

NEAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OBMCX с NEAGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NEAGX

OBMCX

NEAGX

Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество