PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 19.20% против 18.04% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAXNEAGX с AVUV

Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.14

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.71

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

4.27

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

15.19

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NEAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-41.80%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-14.01%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-36.31%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-36.31%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.75%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.72%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.93%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 12.02% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

11.64%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.84%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

28.93%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

24.33%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

23.90%

+1.83%