Сравнение OBMCX с NEAGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OBMCX с NEAGX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OBMCX

NEAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.70

NEAGX:

0.08

Коэф-т Сортино

OBMCX:

1.08

NEAGX:

0.28

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.13

NEAGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.75

NEAGX:

0.11

Коэф-т Мартина

OBMCX:

3.17

NEAGX:

0.28

Индекс Язвы

OBMCX:

5.08%

NEAGX:

6.55%

Дневная вол-ть

OBMCX:

22.96%

NEAGX:

22.82%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

OBMCX:

-13.18%

NEAGX:

-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.46% соответственно.

OBMCX

С начала года

-4.02%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

0.05%

1 год

13.04%

5 лет

16.56%

10 лет

9.87%

NEAGX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

0.59%

1 год

0.77%

5 лет

17.00%

10 лет

6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCX

NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBMCX

NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX

Ни OBMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OBMCX

NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OBMCX

NEAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OBMCX с NEAGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NEAGX

OBMCX

NEAGX

Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество