PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,262.83%
312.90%
OBMCX
NEAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.32

NEAGX:

-0.25

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.64

NEAGX:

-0.16

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.08

NEAGX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.32

NEAGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

OBMCX:

1.00

NEAGX:

-0.73

Индекс Язвы

OBMCX:

9.00%

NEAGX:

9.91%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.86%

NEAGX:

29.14%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

OBMCX:

-18.96%

NEAGX:

-17.75%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 14.91% против 5.27% соответственно.


OBMCX

С начала года

-12.56%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-7.95%

1 год

8.26%

5 лет

24.93%

10 лет

14.91%

NEAGX

С начала года

-10.74%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-9.33%

5 лет

14.75%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAGX: 1.86%
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.32
NEAGX: -0.25
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.64
NEAGX: -0.16
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.08
NEAGX: 0.98
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.32
NEAGX: -0.25
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 1.00
NEAGX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.25
OBMCX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
2.90%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NEAGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.96%
-17.75%
OBMCX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 15.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
17.07%
OBMCX
NEAGX