PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBMCX с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both funds - OBMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Over the past 10 years, OBMCX returned 21.63%/yr vs 13.07%/yr for DWAS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBMCX charges 1.48%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 45.67%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 21.63% против 13.07% соответственно.

OBMCX

1 день
2.91%
1 месяц
3.70%
С начала года
45.67%
6 месяцев
45.60%
1 год
77.10%
3 года*
29.76%
5 лет*
19.97%
10 лет*
21.63%

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBMCX и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		45.67%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between OBMCX and DWAS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.90

The correlation between OBMCX and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с SAGWXOBMCX с BFGFXOBMCX с HRSMXOBMCX с NBGNX
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR

Доходность на риск

OBMCX vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.76

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.43

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.00

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

13.05

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.76

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и DWAS

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBMCXDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-46.16%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.02%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-33.83%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-33.83%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-46.16%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-10.30%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и DWAS

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBMCXDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

6.81%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

16.88%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

22.81%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

25.70%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

26.60%

-0.72%

Сравнение комиссий OBMCX и DWAS

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.97%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Часто задаваемые вопросы

OBMCX and DWAS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBMCX has higher volatility (8.26%) compared to DWAS (6.81%). In terms of maximum drawdown, OBMCX dropped -68.24% vs DWAS's -46.16%.

OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBMCX и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор