PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и DWAS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
550.22%
222.18%
OBMCX
DWAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.32

DWAS:

-0.32

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.64

DWAS:

-0.27

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.08

DWAS:

0.97

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.32

DWAS:

-0.27

Коэф-т Мартина

OBMCX:

1.00

DWAS:

-0.76

Индекс Язвы

OBMCX:

9.00%

DWAS:

12.16%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.86%

DWAS:

28.82%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

OBMCX:

-18.96%

DWAS:

-26.61%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -16.51%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 14.91% против 6.98% соответственно.


OBMCX

С начала года

-12.56%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-7.95%

1 год

8.26%

5 лет

24.93%

10 лет

14.91%

DWAS

С начала года

-16.51%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-9.32%

5 лет

11.36%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и DWAS

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.32
DWAS: -0.32
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.64
DWAS: -0.27
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.08
DWAS: 0.97
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.32
DWAS: -0.27
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 1.00
DWAS: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.32
OBMCX
DWAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DWAS в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
2.90%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.95%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и DWAS

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.96%
-26.61%
OBMCX
DWAS

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и DWAS

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
13.48%
OBMCX
DWAS