Сравнение OBMCX с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и DWAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и DWAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 19.20% против 11.66% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и DWAS
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Доходность на риск
OBMCX vs. DWAS — Ранг доходности на риск
OBMCX
DWAS
Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | DWAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.14 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.67 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.13 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 7.75 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и DWAS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности DWAS в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и DWAS
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -46.16% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.21% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -33.83% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -46.16% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.33% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -10.41% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и DWAS
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 9.52% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 18.21% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 25.25% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 25.97% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.51% | -0.78% |