PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBMCX с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и DWAS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.21%
8.81%
OBMCX
DWAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.93

DWAS:

0.42

Коэф-т Сортино

OBMCX:

1.40

DWAS:

0.76

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.17

DWAS:

1.09

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.94

DWAS:

0.58

Коэф-т Мартина

OBMCX:

5.05

DWAS:

2.15

Индекс Язвы

OBMCX:

4.25%

DWAS:

4.78%

Дневная вол-ть

OBMCX:

23.03%

DWAS:

24.42%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

OBMCX:

-8.55%

DWAS:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBMCX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции DWAS немного отстают с 9.41%.


OBMCX

С начала года

21.19%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

12.35%

1 год

24.37%

5 лет

15.38%

10 лет

9.61%

DWAS

С начала года

10.13%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

8.55%

1 год

12.67%

5 лет

10.62%

10 лет

9.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и DWAS

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.930.42
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.400.76
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.09
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.940.58
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.052.15
OBMCX
DWAS

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
0.42
OBMCX
DWAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.71%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%0.16%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и DWAS

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.55%
-11.84%
OBMCX
DWAS

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и DWAS

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 6.37%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.37%
7.10%
OBMCX
DWAS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab