Сравнение OBMCX с DWAS
OBMCX (Oberweis Micro-Cap Fund Investor Class) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both funds - OBMCX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Oberweis, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. OBMCX is actively managed, while DWAS is passively managed. Over the past 10 years, OBMCX returned 20.91%/yr vs 12.65%/yr for DWAS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. OBMCX charges 1.46%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и DWAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 45.57%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 20.91% против 12.65% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 38.84%
- С начала года
- 45.57%
- 1 год
- 60.18%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 20.91%
- Всё время*
- 11.39%
DWAS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 18.05%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 12.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $3.20M | $2.25M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OBMCX и DWAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro-Cap Fund Investor Class | 45.57% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 21.94% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
Correlation
The correlation between OBMCX and DWAS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between OBMCX and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBMCX vs. DWAS — Ранг доходности на риск
OBMCX
DWAS
Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro-Cap Fund Investor Class (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBMCX | DWAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.55 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 9.37 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и DWAS
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBMCX | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -46.16% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -15.10% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -33.83% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -33.83% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -46.16% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -7.32% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -10.24% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и DWAS
Oberweis Micro-Cap Fund Investor Class (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBMCX | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.02% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 20.64% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 25.79% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.93% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 26.86% | -0.56% |
Сравнение комиссий OBMCX и DWAS
OBMCX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
OBMCX Oberweis Micro-Cap Fund Investor Class | 0.97% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
OBMCX and DWAS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBMCX has higher volatility (12.00%) compared to DWAS (10.02%). In terms of maximum drawdown, OBMCX dropped -68.24% vs DWAS's -46.16%.
OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBMCX и DWAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор