PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBMCX с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с DWAS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или DWAS.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и DWAS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.30

DWAS:

-0.19

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.59

DWAS:

-0.14

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

DWAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.28

DWAS:

-0.20

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.80

DWAS:

-0.50

Индекс Язвы

OBMCX:

9.91%

DWAS:

13.52%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.92%

DWAS:

28.93%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

OBMCX:

-12.62%

DWAS:

-20.31%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 15.62% против 7.74% соответственно.

OBMCX

С начала года

-5.72%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-5.00%

1 год

8.38%

3 года

15.42%

5 лет

24.75%

10 лет

15.62%

DWAS

С начала года

-9.34%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-5.50%

3 года

4.61%

5 лет

11.48%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий OBMCX и DWAS

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DWAS в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		2.69%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.87%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и DWAS

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и DWAS

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...