Сравнение OBMCX с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или DWAS.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и DWAS
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.88% соответственно.
OBMCX
30.12%
12.02%
20.81%
45.65%
17.76%
10.07%
DWAS
23.42%
11.37%
17.42%
38.56%
15.08%
10.88%
Основные характеристики
| OBMCX | DWAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.07 | 8.50 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 4.54% |
| Дневная вол-ть | 23.13% | 24.18% |
| Макс. просадка | -81.09% | -46.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и DWAS
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между OBMCX и DWAS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и DWAS
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.44% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и DWAS
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и DWAS
Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 7.20%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.