PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBMCX с OBSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с OBSOX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или OBSOX.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и OBSOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,515.71%
127.23%
OBMCX
OBSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.32

OBSOX:

-0.14

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.64

OBSOX:

-0.01

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.08

OBSOX:

1.00

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.32

OBSOX:

-0.09

Коэф-т Мартина

OBMCX:

1.00

OBSOX:

-0.41

Индекс Язвы

OBMCX:

9.00%

OBSOX:

8.82%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.86%

OBSOX:

26.50%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

OBSOX:

-86.25%

Текущая просадка

OBMCX:

-18.96%

OBSOX:

-33.47%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 14.91% против 3.38% соответственно.

OBMCX

С начала года

-12.56%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-7.95%

1 год

8.26%

5 лет

24.93%

10 лет

14.91%

OBSOX

С начала года

-10.95%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-4.38%

5 лет

14.30%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBMCX и OBSOX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBSOX: 1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и OBSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности OBSOX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.32
OBSOX: -0.14
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.64
OBSOX: -0.01
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.08
OBSOX: 1.00
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.32
OBSOX: -0.09
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 1.00
OBSOX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.14
OBMCX
OBSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и OBSOX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		2.90%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и OBSOX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.96%
-33.47%
OBMCX
OBSOX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и OBSOX

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 15.27%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
16.94%
OBMCX
OBSOX