PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции OBSOX по среднегодовой доходности: 19.20% против 15.91% соответственно.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFXOBMCX с NBGNX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWMOBSOX с AVUVX

Сравнение комиссий OBMCX и OBSOX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.19

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.74

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.13

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

8.21

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа OBSOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между OBMCX и OBSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и OBSOX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и OBSOX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-80.52%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.92%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-28.65%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-42.79%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.67%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-30.72%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и OBSOX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеют волатильность 12.02% и 12.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

12.06%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.84%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

28.47%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

24.83%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.53%

+1.20%